Сравнение SPYX с VSMVX
SPYX (State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF) and VSMVX (Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares) are both funds - SPYX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index, while VSMVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, SPYX returned 15.56%/yr vs 10.25%/yr for VSMVX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYX charges 0.20%/yr vs 0.08%/yr for VSMVX.
Доходность
Сравнение доходности SPYX и VSMVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYX показывает доходность 10.52%, что значительно ниже, чем у VSMVX с доходностью 15.25%. За последние 10 лет акции SPYX превзошли акции VSMVX по среднегодовой доходности: 15.56% против 10.25% соответственно.
SPYX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 10.52%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 27.57%
- 3 года*
- 22.55%
- 5 лет*
- 13.51%
- 10 лет*
- 15.56%
VSMVX
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 15.25%
- 6 месяцев
- 15.26%
- 1 год
- 37.71%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 5.71%
- 10 лет*
- 10.25%
Сравнение доходности по годам SPYX и VSMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | 10.52% | 17.87% | 25.46% | 26.38% | -19.59% | 28.06% | 19.87% | 31.62% | -4.26% | 23.25% |
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 15.25% | 6.38% | 7.53% | 14.85% | -11.12% | 30.85% | 2.79% | 24.47% | -12.67% | 11.64% |
Correlation
The correlation between SPYX and VSMVX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2015 г. | 0.72 |
The correlation between SPYX and VSMVX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYX vs. VSMVX — Ранг доходности на риск
SPYX
VSMVX
Сравнение SPYX c VSMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYX | VSMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.35 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 4.02 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.94 | 13.23 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 2.05 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.26 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.43 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.50 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок SPYX и VSMVX
Максимальная просадка SPYX за все время составила -32.84%, что меньше максимальной просадки VSMVX в -47.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYX и VSMVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.84% | -47.61% | +14.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.84% | -9.33% | -0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.74% | -28.81% | +10.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.14% | -28.81% | +2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.84% | -47.61% | +14.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -1.15% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.53% | -7.64% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.83% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYX и VSMVX
Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) составляет 2.96%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что SPYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 4.44% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 11.58% | -2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.11% | 18.34% | -6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 22.02% | -4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 24.13% | -6.13% |
Сравнение комиссий SPYX и VSMVX
SPYX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VSMVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYX и VSMVX
Дивидендная доходность SPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности VSMVX в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | 0.84% | 0.91% | 1.05% | 1.21% | 1.41% | 1.04% | 1.33% | 1.56% | 1.92% | 1.68% | 1.91% | 0.16% |
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 1.65% | 1.45% | 1.85% | 1.92% | 1.88% | 1.66% | 1.46% | 1.65% | 1.89% | 1.55% | 1.26% | 1.42% |
Часто задаваемые вопросы
SPYX and VSMVX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSMVX has higher volatility (4.44%) compared to SPYX (2.96%). In terms of maximum drawdown, SPYX dropped -32.84% vs VSMVX's -47.61%.
SPYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPYX и VSMVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор