Сравнение SPYX с VSMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX).
SPYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2015 г.. VSMVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYX и VSMVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYX и VSMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | -4.55% | 17.87% | 25.46% | 26.38% | -19.59% | 28.06% | 19.87% | 31.62% | -4.26% | 23.25% |
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 4.35% | 6.38% | 7.53% | 14.85% | -11.12% | 30.85% | 2.79% | 24.47% | -12.67% | 11.64% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYX показывает доходность -4.55%, что значительно ниже, чем у VSMVX с доходностью 4.35%. За последние 10 лет акции SPYX превзошли акции VSMVX по среднегодовой доходности: 14.12% против 9.53% соответственно.
SPYX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -4.55%
- 6 месяцев
- -2.36%
- 1 год
- 17.63%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- 14.12%
VSMVX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYX и VSMVX
SPYX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VSMVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPYX vs. VSMVX — Ранг доходности на риск
SPYX
VSMVX
Сравнение SPYX c VSMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYX | VSMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.00 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.52 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.52 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 5.76 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.00 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.22 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.40 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.47 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между SPYX и VSMVX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYX и VSMVX
Дивидендная доходность SPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности VSMVX в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | 0.97% | 0.91% | 1.05% | 1.21% | 1.41% | 1.04% | 1.33% | 1.56% | 1.92% | 1.68% | 1.91% | 0.16% |
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 1.82% | 1.45% | 1.85% | 1.92% | 1.88% | 1.66% | 1.46% | 1.65% | 1.89% | 1.55% | 1.26% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок SPYX и VSMVX
Максимальная просадка SPYX за все время составила -32.84%, что меньше максимальной просадки VSMVX в -47.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYX и VSMVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.84% | -47.61% | +14.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -15.74% | +3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.14% | -28.81% | +2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.84% | -47.61% | +14.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -6.15% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -7.72% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 4.15% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYX и VSMVX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) имеют волатильность 5.58% и 5.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 5.50% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 13.57% | -3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 23.83% | -5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 22.18% | -5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 24.15% | -6.16% |