Сравнение SPYX с UGA
SPYX (State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - SPYX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYX returned 15.61%/yr vs 14.31%/yr for UGA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. SPYX charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности SPYX и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYX показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%. За последние 10 лет акции SPYX превзошли акции UGA по среднегодовой доходности: 15.61% против 14.31% соответственно.
SPYX
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 23.08%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 15.61%
UGA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 64.09%
- 6 месяцев
- 60.42%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам SPYX и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | 7.48% | 17.87% | 25.46% | 26.38% | -19.59% | 28.06% | 19.87% | 31.62% | -4.26% | 23.25% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 64.09% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
Correlation
The correlation between SPYX and UGA is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2015 г. | 0.16 |
The correlation between SPYX and UGA shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYX vs. UGA — Ранг доходности на риск
SPYX
UGA
Сравнение SPYX c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYX | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 3.17 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.49 | 9.39 | +1.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYX и UGA
Максимальная просадка SPYX за все время составила -32.84%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYX и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYX | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.84% | -86.59% | +53.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.84% | -18.96% | +9.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.74% | -26.68% | +7.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.14% | -38.11% | +11.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.84% | -75.89% | +43.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -18.05% | +14.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -36.69% | +32.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 6.43% | -4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYX и UGA
Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) составляет 4.98%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что SPYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYX | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 9.24% | -4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 30.57% | -20.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.82% | 35.22% | -22.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 34.45% | -17.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 37.22% | -19.19% |
Сравнение комиссий SPYX и UGA
SPYX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYX и UGA
Дивидендная доходность SPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | 0.88% | 0.91% | 1.05% | 1.21% | 1.41% | 1.04% | 1.33% | 1.56% | 1.92% | 1.68% | 1.91% | 0.16% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPYX and UGA have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (9.24%) compared to SPYX (4.98%). In terms of maximum drawdown, SPYX dropped -32.84% vs UGA's -86.59%.
On 10-year performance, SPYX leads with 15.61% vs 14.31% for UGA. On fees, SPYX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SPYX has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPYX has performed better with a 15.61% return vs 14.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
SPYX has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.00% for UGA.
SPYX is categorized as S&P 500, while UGA is Oil & Gas. SPYX tracks S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: State Street and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.20% for SPYX and 0.75% for UGA.
SPYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPYX и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор