Сравнение SPYX с COIN
SPYX (State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index, while COIN (Coinbase Global, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, SPYX returned 12.87%/yr vs -6.53%/yr for COIN. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SPYX и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYX показывает доходность 10.28%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -29.03%.
SPYX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- 8.88%
- С начала года
- 10.28%
- 1 год
- 21.27%
- 3 года*
- 20.02%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- 15.20%
COIN
- 1 день
- -4.02%
- 1 месяц
- -5.19%
- 6 месяцев
- -32.93%
- С начала года
- -29.03%
- 1 год
- -59.70%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- -6.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYX и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | 10.28% | 17.87% | 25.46% | 26.38% | -19.59% | 15.87% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -29.03% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -33.76% |
Correlation
The correlation between SPYX and COIN is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.54 |
The correlation between SPYX and COIN has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYX vs. COIN — Ранг доходности на риск
SPYX
COIN
Сравнение SPYX c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYX | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.84 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | -0.90 | +3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | -1.33 | +10.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYX и COIN
Максимальная просадка SPYX за все время составила -32.84%, что меньше максимальной просадки COIN в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYX и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYX | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.84% | -91.46% | +58.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.84% | -66.39% | +56.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.74% | -66.39% | +47.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.14% | -90.90% | +64.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -61.77% | +61.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -52.75% | +48.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 44.90% | -42.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYX и COIN
Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) составляет 3.30%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 16.57%. Это указывает на то, что SPYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYX | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 16.57% | -13.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 52.94% | -42.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.79% | 67.72% | -54.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 85.96% | -68.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 85.12% | -67.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYX и COIN
Дивидендная доходность SPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как COIN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | 0.85% | 0.91% | 1.05% | 1.21% | 1.41% | 1.04% | 1.33% | 1.56% | 1.92% | 1.68% | 1.91% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
SPYX and COIN have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (16.57%) compared to SPYX (3.30%). In terms of maximum drawdown, SPYX dropped -32.84% vs COIN's -91.46%.
SPYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPYX и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор