PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPYX с COIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPYX и COIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.70%
34.89%
SPYX
COIN

Доходность по периодам

С начала года, SPYX показывает доходность 26.38%, что значительно ниже, чем у COIN с доходностью 69.75%.


SPYX

С начала года

26.38%

1 месяц

1.55%

6 месяцев

13.69%

1 год

32.32%

5 лет (среднегодовая)

15.47%

10 лет (среднегодовая)

N/A

COIN

С начала года

69.75%

1 месяц

40.11%

6 месяцев

34.89%

1 год

170.23%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


SPYXCOIN
Коэф-т Шарпа2.662.08
Коэф-т Сортино3.572.77
Коэф-т Омега1.491.31
Коэф-т Кальмара3.912.59
Коэф-т Мартина17.467.80
Индекс Язвы1.89%23.07%
Дневная вол-ть12.40%86.59%
Макс. просадка-32.84%-90.90%
Текущая просадка-1.00%-17.39%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между SPYX и COIN составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPYX c COIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPYX, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.662.08
Коэффициент Сортино SPYX, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.572.77
Коэффициент Омега SPYX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.491.31
Коэффициент Кальмара SPYX, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.912.59
Коэффициент Мартина SPYX, с текущим значением в 17.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.467.80
SPYX
COIN

Показатель коэффициента Шарпа SPYX на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COIN равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYX и COIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.66
2.08
SPYX
COIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYX и COIN

Дивидендная доходность SPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как COIN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018201720162015
SPYX
SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
1.02%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.49%
COIN
Coinbase Global, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPYX и COIN

Максимальная просадка SPYX за все время составила -32.84%, что меньше максимальной просадки COIN в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYX и COIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.00%
-17.39%
SPYX
COIN

Волатильность

Сравнение волатильности SPYX и COIN

Текущая волатильность для SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) составляет 4.19%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 42.50%. Это указывает на то, что SPYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.19%
42.50%
SPYX
COIN