Сравнение SPYX с COIN
SPYX (State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index, while COIN (Coinbase Global, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, SPYX returned 13.51%/yr vs -6.43%/yr for COIN. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SPYX и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYX показывает доходность 10.52%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -27.42%.
SPYX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 10.52%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 27.57%
- 3 года*
- 22.55%
- 5 лет*
- 13.51%
- 10 лет*
- 15.56%
COIN
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -17.00%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -40.11%
- 1 год
- -35.89%
- 3 года*
- 40.88%
- 5 лет*
- -6.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYX и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | 10.52% | 17.87% | 25.46% | 26.38% | -19.59% | 16.47% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -27.42% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -23.12% |
Correlation
The correlation between SPYX and COIN is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.54 |
The correlation between SPYX and COIN has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYX vs. COIN — Ранг доходности на риск
SPYX
COIN
Сравнение SPYX c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYX | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.95 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | -0.54 | +3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.94 | -0.90 | +13.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYX | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | -0.51 | +2.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | -0.08 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | -0.15 | +0.98 |
Просадки
Сравнение просадок SPYX и COIN
Максимальная просадка SPYX за все время составила -32.84%, что меньше максимальной просадки COIN в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYX и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYX | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.84% | -90.90% | +58.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.84% | -66.39% | +56.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.74% | -66.39% | +47.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.14% | -90.90% | +64.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -60.90% | +60.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.53% | -49.84% | +45.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 39.86% | -37.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYX и COIN
Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) составляет 2.96%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 19.12%. Это указывает на то, что SPYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYX | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 19.12% | -16.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 50.97% | -41.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.11% | 70.03% | -57.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 85.85% | -68.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 85.36% | -67.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYX и COIN
Дивидендная доходность SPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как COIN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | 0.84% | 0.91% | 1.05% | 1.21% | 1.41% | 1.04% | 1.33% | 1.56% | 1.92% | 1.68% | 1.91% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
SPYX and COIN have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (19.12%) compared to SPYX (2.96%). In terms of maximum drawdown, SPYX dropped -32.84% vs COIN's -90.90%.
SPYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPYX и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор