PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPYX с COIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPYX и COIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYX и COIN


2026 (YTD)20252024202320222021
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
-4.55%17.87%25.46%26.38%-19.59%16.47%
COIN
Coinbase Global, Inc.
-23.50%-8.92%42.77%391.44%-85.98%-23.12%

Доходность по периодам

С начала года, SPYX показывает доходность -4.55%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -23.50%.


SPYX

1 день
0.89%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-4.55%
6 месяцев
-2.36%
1 год
17.63%
3 года*
18.50%
5 лет*
11.41%
10 лет*
14.12%

COIN

1 день
-0.93%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-23.50%
6 месяцев
-50.03%
1 год
-0.88%
3 года*
36.80%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF

Coinbase Global, Inc.

Доходность на риск

SPYX vs. COIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPYX
Ранг доходности на риск SPYX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYX: 6565
Ранг коэф-та Мартина

COIN
Ранг доходности на риск COIN: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIN: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIN: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIN: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIN: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIN: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYX c COIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPYXCOINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

-0.01

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

0.58

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.07

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

0.01

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

0.01

+6.78

SPYX vs. COIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYX на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа COIN равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYX и COIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPYXCOINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

-0.01

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

-0.14

+0.90

Корреляция

Корреляция между SPYX и COIN составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYX и COIN

Дивидендная доходность SPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как COIN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
0.97%0.91%1.05%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.16%
COIN
Coinbase Global, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPYX и COIN

Максимальная просадка SPYX за все время составила -32.84%, что меньше максимальной просадки COIN в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYX и COIN.


Загрузка...

Показатели просадок


SPYXCOINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.84%

-90.90%

+58.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-66.39%

+54.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.32%

-58.79%

+52.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-49.66%

+45.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

32.71%

-30.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYX и COIN

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) составляет 5.58%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 23.29%. Это указывает на то, что SPYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPYXCOINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

23.29%

-17.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

52.06%

-42.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

75.17%

-56.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

86.05%

-69.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

86.05%

-68.06%