PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPYX с COIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYX с COIN

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и Coinbase Global, Inc. (COIN).

SPYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Fossil Fuel Free Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPYX или COIN.

Корреляция

Корреляция между SPYX и COIN составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SPYX и COIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.73%
-37.90%
SPYX
COIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPYX:

0.57

COIN:

-0.12

Коэф-т Сортино

SPYX:

0.93

COIN:

0.45

Коэф-т Омега

SPYX:

1.14

COIN:

1.05

Коэф-т Кальмара

SPYX:

0.60

COIN:

-0.17

Коэф-т Мартина

SPYX:

2.48

COIN:

-0.37

Индекс Язвы

SPYX:

4.54%

COIN:

26.65%

Дневная вол-ть

SPYX:

19.74%

COIN:

84.37%

Макс. просадка

SPYX:

-32.84%

COIN:

-90.90%

Текущая просадка

SPYX:

-10.61%

COIN:

-42.96%

Доходность по периодам

С начала года, SPYX показывает доходность -6.56%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -17.89%.

SPYX

С начала года

-6.56%

1 месяц

-4.73%

6 месяцев

-5.12%

1 год

9.92%

5 лет

15.51%

10 лет

N/A

COIN

С начала года

-17.89%

1 месяц

-0.18%

6 месяцев

-2.53%

1 год

-9.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPYX и COIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYX
Ранг риск-скорректированной доходности SPYX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
COIN
Ранг риск-скорректированной доходности COIN, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COIN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIN, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPYX c COIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SPYX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPYX: 0.57
COIN: -0.12
Коэффициент Сортино SPYX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPYX: 0.93
COIN: 0.45
Коэффициент Омега SPYX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPYX: 1.14
COIN: 1.05
Коэффициент Кальмара SPYX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPYX: 0.60
COIN: -0.17
Коэффициент Мартина SPYX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPYX: 2.48
COIN: -0.37

Показатель коэффициента Шарпа SPYX на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа COIN равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYX и COIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
-0.12
SPYX
COIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYX и COIN

Дивидендная доходность SPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как COIN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
SPYX
SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		1.14%1.05%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.49%
COIN
Coinbase Global, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPYX и COIN

Максимальная просадка SPYX за все время составила -32.84%, что меньше максимальной просадки COIN в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYX и COIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.61%
-42.96%
SPYX
COIN

Волатильность

Сравнение волатильности SPYX и COIN

Текущая волатильность для SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) составляет 14.48%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 25.20%. Это указывает на то, что SPYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.48%
25.20%
SPYX
COIN