PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPYX с COIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPYXCOIN
Дох-ть с нач. г.26.98%46.95%
Дох-ть за 1 год38.46%189.38%
Дох-ть за 3 года9.53%-10.31%
Коэф-т Шарпа3.092.25
Коэф-т Сортино4.132.87
Коэф-т Омега1.581.32
Коэф-т Кальмара4.582.48
Коэф-т Мартина20.648.12
Индекс Язвы1.87%23.03%
Дневная вол-ть12.53%82.94%
Макс. просадка-32.84%-90.90%
Текущая просадка0.00%-28.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между SPYX и COIN составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SPYX и COIN

С начала года, SPYX показывает доходность 26.98%, что значительно ниже, чем у COIN с доходностью 46.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.65%
21.43%
SPYX
COIN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPYX c COIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPYX, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPYX, с текущим значением в 4.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPYX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPYX, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPYX, с текущим значением в 20.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.64
COIN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COIN, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино COIN, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега COIN, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара COIN, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина COIN, с текущим значением в 8.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.12

Сравнение коэффициента Шарпа SPYX и COIN

Показатель коэффициента Шарпа SPYX на текущий момент составляет 3.09, что выше коэффициента Шарпа COIN равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYX и COIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.09
2.25
SPYX
COIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYX и COIN

Дивидендная доходность SPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как COIN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018201720162015
SPYX
SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
1.01%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.49%
COIN
Coinbase Global, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPYX и COIN

Максимальная просадка SPYX за все время составила -32.84%, что меньше максимальной просадки COIN в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYX и COIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-28.49%
SPYX
COIN

Волатильность

Сравнение волатильности SPYX и COIN

Текущая волатильность для SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) составляет 4.10%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 37.63%. Это указывает на то, что SPYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.10%
37.63%
SPYX
COIN