PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYV с XDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYV с XDTE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) and XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index, while XDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. SPYV is passively managed, while XDTE is actively managed. Over the past year, SPYV returned 20.65% vs 21.75% for XDTE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYV charges 0.04%/yr vs 0.97%/yr for XDTE.

Доходность

Сравнение доходности SPYV и XDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYV показывает доходность 8.25%, что значительно выше, чем у XDTE с доходностью 6.97%.

SPYV

1 день
0.69%
1 месяц
1.81%
С начала года
8.25%
6 месяцев
8.02%
1 год
20.65%
3 года*
15.13%
5 лет*
10.98%
10 лет*
12.08%

XDTE

1 день
0.65%
1 месяц
-0.46%
С начала года
6.97%
6 месяцев
7.43%
1 год
21.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYV и XDTE

2026 (YTD)20252024
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		8.25%13.18%7.65%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		6.97%12.60%17.12%

Correlation

The correlation between SPYV and XDTE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.71

The correlation between SPYV and XDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYV и XDTE

Секторы
SPYV
XDTE

Технологии

21.5%
35.6%

Финансовые услуги

14.5%
11.8%

Здравоохранение

11.6%
8.5%

Потребительский циклический сектор

11.2%
10.1%

Промышленность

10.8%
8.3%

Потребительский защитный сектор

9.1%
4.9%

Энергетика

7.1%
3.5%

Коммунальные услуги

4.3%
2.4%

Сырьевые материалы

3.4%
1.8%

Недвижимость

3.3%
1.9%

Коммуникационные услуги

3.2%
11.2%

Технологии

SPYV
21.5%
XDTE
35.6%

Финансовые услуги

SPYV
14.5%
XDTE
11.8%

Здравоохранение

SPYV
11.6%
XDTE
8.5%

Потребительский циклический сектор

SPYV
11.2%
XDTE
10.1%

Промышленность

SPYV
10.8%
XDTE
8.3%

Потребительский защитный сектор

SPYV
9.1%
XDTE
4.9%

Энергетика

SPYV
7.1%
XDTE
3.5%

Коммунальные услуги

SPYV
4.3%
XDTE
2.4%

Сырьевые материалы

SPYV
3.4%
XDTE
1.8%

Недвижимость

SPYV
3.3%
XDTE
1.9%

Коммуникационные услуги

SPYV
3.2%
XDTE
11.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD
Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY

Доходность на риск

SPYV vs. XDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYV c XDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYVXDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.92

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.55

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

2.84

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.73

12.55

+0.18

SPYV vs. XDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYV на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDTE равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYV и XDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYV и XDTE

Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и XDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYVXDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-19.09%

-39.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.22%

-7.68%

+1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.54%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-2.36%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-2.32%

-6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.74%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYV и XDTE

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) составляет 2.70%, в то время как у Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что SPYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYVXDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

3.93%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

8.88%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.97%

11.38%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

13.92%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

13.92%

+3.02%

Сравнение комиссий SPYV и XDTE

SPYV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии XDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYV и XDTE

Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности XDTE в 33.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.68%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		33.43%39.16%20.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPYV and XDTE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XDTE has higher volatility (3.93%) compared to SPYV (2.70%). In terms of maximum drawdown, SPYV dropped -58.45% vs XDTE's -19.09%.

On 1-year performance, XDTE leads with 21.75% vs 20.65% for SPYV. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XDTE has performed better with a 21.75% return vs 20.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.97% for XDTE.

XDTE has the higher dividend yield at 33.43%, compared with 1.68% for SPYV.

SPYV is categorized as S&P 500, while XDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: State Street and Roundhill. Their fees differ too: 0.04% for SPYV and 0.97% for XDTE.

SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYV и XDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор