PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYV с VOOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYV с VOOV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) and VOOV (Vanguard S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index, while VOOV is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYV returned 12.11%/yr vs 12.10%/yr for VOOV. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SPYV charges 0.04%/yr vs 0.07%/yr for VOOV.

Доходность

Сравнение доходности SPYV и VOOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPYV показывает доходность 7.47%, а VOOV немного выше – 7.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPYV имеют среднегодовую доходность 12.11%, а акции VOOV немного отстают с 12.10%.

SPYV

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.41%
С начала года
7.47%
6 месяцев
6.91%
1 год
20.05%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.21%
10 лет*
12.11%

VOOV

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.41%
С начала года
7.53%
6 месяцев
6.93%
1 год
20.11%
3 года*
15.16%
5 лет*
11.18%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYV и VOOV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		7.47%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		7.53%13.10%12.21%22.15%-5.37%24.87%1.23%31.75%-9.09%15.26%

Correlation

The correlation between SPYV and VOOV is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.97

The correlation between SPYV and VOOV has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYV и VOOV

Секторы
SPYV
VOOV

Технологии

22.4%
19.0%

Финансовые услуги

14.5%
15.0%

Здравоохранение

11.5%
11.6%

Потребительский циклический сектор

11.1%
11.1%

Промышленность

10.5%
11.0%

Потребительский защитный сектор

8.9%
9.5%

Энергетика

7.0%
7.6%

Коммунальные услуги

4.3%
4.6%

Недвижимость

3.4%
3.4%

Сырьевые материалы

3.3%
3.5%

Коммуникационные услуги

3.2%
3.3%

Технологии

SPYV
22.4%
VOOV
19.0%

Финансовые услуги

SPYV
14.5%
VOOV
15.0%

Здравоохранение

SPYV
11.5%
VOOV
11.6%

Потребительский циклический сектор

SPYV
11.1%
VOOV
11.1%

Промышленность

SPYV
10.5%
VOOV
11.0%

Потребительский защитный сектор

SPYV
8.9%
VOOV
9.5%

Энергетика

SPYV
7.0%
VOOV
7.6%

Коммунальные услуги

SPYV
4.3%
VOOV
4.6%

Недвижимость

SPYV
3.4%
VOOV
3.4%

Сырьевые материалы

SPYV
3.3%
VOOV
3.5%

Коммуникационные услуги

SPYV
3.2%
VOOV
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Vanguard S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD
Часто сравнивают с VOOV:
VOOV с VOOGVOOV с VOOVOOV с VTVVOOV с SCHDVOOV с VTIVOOV с QQQIVOOV с IVE

Доходность на риск

SPYV vs. VOOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VOOV
Ранг доходности на риск VOOV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYV c VOOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYVVOOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.03

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.82

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

3.22

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.32

12.21

+0.11

SPYV vs. VOOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYV на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOV равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYV и VOOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYV и VOOV

Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и VOOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYVVOOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-37.31%

-21.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.22%

-6.27%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.54%

-17.55%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

-18.10%

+0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

-37.31%

+0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-1.25%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-3.83%

-4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.65%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYV и VOOV

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) имеют волатильность 2.90% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYVVOOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

2.97%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

7.36%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.97%

9.97%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

14.44%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

16.92%

+0.01%

Сравнение комиссий SPYV и VOOV

SPYV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VOOV в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYV и VOOV

Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности VOOV в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.73%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		1.67%1.76%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, SPYV and VOOV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOOV has higher volatility (2.97%) compared to SPYV (2.90%). In terms of maximum drawdown, SPYV dropped -58.45% vs VOOV's -37.31%.

On 10-year performance, SPYV leads with 12.11% vs 12.10% for VOOV. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYV has performed better with a 12.11% return vs 12.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.07% for VOOV.

SPYV has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 1.67% for VOOV.

SPYV is categorized as S&P 500, while VOOV is Large Cap Value Equities. Both ETFs track S&P 500 Value Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.04% for SPYV and 0.07% for VOOV.

VOOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYV и VOOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор