PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYV с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYV с VBR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYV returned 12.08%/yr vs 10.99%/yr for VBR. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SPYV charges 0.04%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности SPYV и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYV показывает доходность 8.25%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции SPYV превзошли акции VBR по среднегодовой доходности: 12.08% против 10.99% соответственно.

SPYV

1 день
0.69%
1 месяц
1.81%
С начала года
8.25%
6 месяцев
8.02%
1 год
20.65%
3 года*
15.13%
5 лет*
10.98%
10 лет*
12.08%

VBR

1 день
0.87%
1 месяц
4.91%
С начала года
14.60%
6 месяцев
12.92%
1 год
27.94%
3 года*
16.09%
5 лет*
8.36%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYV и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		8.25%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		14.60%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%

Correlation

The correlation between SPYV and VBR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.87

The correlation between SPYV and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYV и VBR

Секторы
SPYV
VBR

Технологии

21.5%
10.6%

Финансовые услуги

14.5%
17.6%

Здравоохранение

11.6%
7.9%

Потребительский циклический сектор

11.2%
12.4%

Промышленность

10.8%
18.1%

Потребительский защитный сектор

9.1%
4.0%

Энергетика

7.1%
5.2%

Коммунальные услуги

4.3%
4.8%

Сырьевые материалы

3.4%
6.3%

Недвижимость

3.3%
10.1%

Коммуникационные услуги

3.2%
2.5%

Технологии

SPYV
21.5%
VBR
10.6%

Финансовые услуги

SPYV
14.5%
VBR
17.6%

Здравоохранение

SPYV
11.6%
VBR
7.9%

Потребительский циклический сектор

SPYV
11.2%
VBR
12.4%

Промышленность

SPYV
10.8%
VBR
18.1%

Потребительский защитный сектор

SPYV
9.1%
VBR
4.0%

Энергетика

SPYV
7.1%
VBR
5.2%

Коммунальные услуги

SPYV
4.3%
VBR
4.8%

Сырьевые материалы

SPYV
3.4%
VBR
6.3%

Недвижимость

SPYV
3.3%
VBR
10.1%

Коммуникационные услуги

SPYV
3.2%
VBR
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

SPYV vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYV c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYVVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.83

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.67

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

3.17

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.73

11.22

+1.51

SPYV vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYV на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYV и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYV и VBR

Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYVVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-61.98%

+3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.22%

-8.85%

+2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.54%

-24.19%

+6.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

-24.19%

+6.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

-45.28%

+8.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

0.00%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-8.26%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

2.50%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYV и VBR

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) составляет 2.70%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что SPYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYVVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

4.43%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

10.65%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.97%

15.36%

-5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

19.79%

-5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

21.74%

-4.80%

Сравнение комиссий SPYV и VBR

SPYV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VBR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYV и VBR

Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности VBR в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.68%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.71%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

SPYV and VBR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBR has higher volatility (4.43%) compared to SPYV (2.70%). In terms of maximum drawdown, SPYV dropped -58.45% vs VBR's -61.98%.

On 10-year performance, SPYV leads with 12.08% vs 10.99% for VBR. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYV has performed better with a 12.08% return vs 10.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.05% for VBR.

VBR has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 1.68% for SPYV.

SPYV is categorized as S&P 500, while VBR is Small Cap Value Equities. SPYV tracks S&P 500 Value Index, while VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.04% for SPYV and 0.05% for VBR.

SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYV и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор