PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYV с RPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYV с RPG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) and RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) are both exchange-traded funds - SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value, while RPG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYV returned 11.90%/yr vs 14.81%/yr for RPG. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYV charges 0.04%/yr vs 0.35%/yr for RPG.

Доходность

Сравнение доходности SPYV и RPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYV показывает доходность 7.46%, что значительно ниже, чем у RPG с доходностью 31.51%. За последние 10 лет акции SPYV уступали акциям RPG по среднегодовой доходности: 11.90% против 14.81% соответственно.

SPYV

1 день
-0.36%
1 месяц
2.22%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.77%
1 год
21.26%
3 года*
15.72%
5 лет*
10.68%
10 лет*
11.90%

RPG

1 день
0.16%
1 месяц
11.54%
С начала года
31.51%
6 месяцев
32.14%
1 год
41.04%
3 года*
28.39%
5 лет*
13.02%
10 лет*
14.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYV и RPG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		7.46%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		31.51%13.41%28.23%8.04%-27.55%29.40%29.34%28.34%-4.53%26.20%

Correlation

The correlation between SPYV and RPG is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2006 г.

0.75

The correlation between SPYV and RPG shifts across timeframes, from 0.63 (3 years) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPYV и RPG

Секторы
SPYV
RPG

Технологии

21.2%
39.6%

Финансовые услуги

14.7%
5.2%

Здравоохранение

11.6%
7.0%

Потребительский циклический сектор

10.9%
17.1%

Промышленность

10.6%
17.6%

Потребительский защитный сектор

9.2%
1.1%

Энергетика

7.4%
1.4%

Коммунальные услуги

4.4%
1.1%

Сырьевые материалы

3.4%
1.5%

Недвижимость

3.3%
1.1%

Коммуникационные услуги

3.2%
8.8%

Технологии

SPYV
21.2%
RPG
39.6%

Финансовые услуги

SPYV
14.7%
RPG
5.2%

Здравоохранение

SPYV
11.6%
RPG
7.0%

Потребительский циклический сектор

SPYV
10.9%
RPG
17.1%

Промышленность

SPYV
10.6%
RPG
17.6%

Потребительский защитный сектор

SPYV
9.2%
RPG
1.1%

Энергетика

SPYV
7.4%
RPG
1.4%

Коммунальные услуги

SPYV
4.4%
RPG
1.1%

Сырьевые материалы

SPYV
3.4%
RPG
1.5%

Недвижимость

SPYV
3.3%
RPG
1.1%

Коммуникационные услуги

SPYV
3.2%
RPG
8.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD
Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с SPGPRPG с SPYGRPG с VOORPG с VOOGRPG с SCHGRPG с RSP

Доходность на риск

SPYV vs. RPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
RPG
Ранг доходности на риск RPG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYV c RPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYVRPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.09

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.82

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

3.72

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.16

14.56

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYV vs. RPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYV на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPG равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYV и RPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYVRPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.09

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.56

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.65

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.54

-0.12

Просадки

Сравнение просадок SPYV и RPG

Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и RPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYVRPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-53.27%

-5.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.22%

-11.08%

+4.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.54%

-24.75%

+7.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

-35.59%

+17.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

-36.58%

-0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

0.00%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.72%

-8.84%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.83%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYV и RPG

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) составляет 1.98%, в то время как у Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что SPYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYVRPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

6.43%

-4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.04%

16.26%

-9.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.84%

19.73%

-9.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

23.44%

-9.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

22.70%

-5.76%

Сравнение комиссий SPYV и RPG

SPYV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии RPG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYV и RPG

Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности RPG в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.17%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.70%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

SPYV and RPG have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPG has higher volatility (6.43%) compared to SPYV (1.98%). In terms of maximum drawdown, SPYV dropped -58.45% vs RPG's -53.27%.

On 10-year performance, RPG leads with 14.81% vs 11.90% for SPYV. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RPG has performed better with a 14.81% return vs 11.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for RPG.

SPYV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.17% for RPG.

SPYV is categorized as S&P 500, while RPG is Large Cap Growth Equities. SPYV tracks S&P 500 Value, while RPG tracks S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.04% for SPYV and 0.35% for RPG.

SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYV и RPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор