PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYV с PHDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYV с PHDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG).

SPYV и PHDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. PHDG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYV и PHDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYV и PHDG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		0.09%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		1.69%2.72%10.95%8.18%-14.09%15.67%18.97%8.57%-2.44%15.89%

Доходность по периодам

С начала года, SPYV показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у PHDG с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции SPYV превзошли акции PHDG по среднегодовой доходности: 11.42% против 5.88% соответственно.

SPYV

1 день
0.12%
1 месяц
-4.32%
С начала года
0.09%
6 месяцев
3.04%
1 год
13.08%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.49%
10 лет*
11.42%

PHDG

1 день
0.37%
1 месяц
-0.39%
С начала года
1.69%
6 месяцев
2.33%
1 год
6.29%
3 года*
6.98%
5 лет*
3.94%
10 лет*
5.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SPHQSPYV с SCHDSPYV с SPYDSPYV с BRK-B
Часто сравнивают с PHDG:
PHDG с SPYPHDG с VOOPHDG с DIVOPHDG с JEPIPHDG с SVOLPHDG с DBEFPHDG с QQQ

Сравнение комиссий SPYV и PHDG

SPYV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PHDG в 0.39%.

PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Доходность на риск

SPYV vs. PHDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PHDG
Ранг доходности на риск PHDG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHDG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHDG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHDG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHDG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHDG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYV c PHDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYVPHDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.60

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

0.83

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.12

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

0.69

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.09

1.93

+3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYV vs. PHDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYV на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа PHDG равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYV и PHDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYVPHDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.60

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.36

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.50

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.46

-0.05

Корреляция

Корреляция между SPYV и PHDG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYV и PHDG

Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности PHDG в 2.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.82%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		2.08%2.10%1.94%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.64%

Просадки

Сравнение просадок SPYV и PHDG

Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки PHDG в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и PHDG.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYVPHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-17.70%

-40.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.03%

-8.93%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

-17.06%

-0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

-17.06%

-19.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-1.82%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-6.32%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.24%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYV и PHDG

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что SPYV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYVPHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

2.79%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

6.33%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

10.58%

+4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

10.90%

+3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

11.89%

+5.07%