PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYV с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYV с JEPQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPYV returned 15.13%/yr vs 19.91%/yr for JEPQ. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYV charges 0.04%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности SPYV и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPYV показывает доходность 8.25%, а JEPQ немного ниже – 7.85%.

SPYV

1 день
0.69%
1 месяц
1.81%
С начала года
8.25%
6 месяцев
8.02%
1 год
20.65%
3 года*
15.13%
5 лет*
10.98%
10 лет*
12.08%

JEPQ

1 день
0.62%
1 месяц
0.88%
С начала года
7.85%
6 месяцев
8.80%
1 год
25.53%
3 года*
19.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYV и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		8.25%13.18%12.24%22.20%-0.76%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.85%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between SPYV and JEPQ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.69

The correlation between SPYV and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYV и JEPQ

Секторы
SPYV
JEPQ

Технологии

21.5%
54.0%

Финансовые услуги

14.5%
0.4%

Здравоохранение

11.6%
4.4%

Потребительский циклический сектор

11.2%
12.8%

Промышленность

10.8%
3.1%

Потребительский защитный сектор

9.1%
7.1%

Энергетика

7.1%
0.4%

Коммунальные услуги

4.3%
1.3%

Сырьевые материалы

3.4%
1.0%

Недвижимость

3.3%
0.2%

Коммуникационные услуги

3.2%
15.4%

Технологии

SPYV
21.5%
JEPQ
54.0%

Финансовые услуги

SPYV
14.5%
JEPQ
0.4%

Здравоохранение

SPYV
11.6%
JEPQ
4.4%

Потребительский циклический сектор

SPYV
11.2%
JEPQ
12.8%

Промышленность

SPYV
10.8%
JEPQ
3.1%

Потребительский защитный сектор

SPYV
9.1%
JEPQ
7.1%

Энергетика

SPYV
7.1%
JEPQ
0.4%

Коммунальные услуги

SPYV
4.3%
JEPQ
1.3%

Сырьевые материалы

SPYV
3.4%
JEPQ
1.0%

Недвижимость

SPYV
3.3%
JEPQ
0.2%

Коммуникационные услуги

SPYV
3.2%
JEPQ
15.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

SPYV vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYV c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYVJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.03

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.69

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

2.91

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.73

13.84

-1.11

SPYV vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYV на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYV и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYV и JEPQ

Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYVJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-20.07%

-38.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.22%

-8.82%

+2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.54%

-20.07%

+2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-1.64%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-3.41%

-5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.85%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYV и JEPQ

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) составляет 2.70%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что SPYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYVJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

4.98%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

10.22%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.97%

12.61%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

16.73%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

16.73%

+0.21%

Сравнение комиссий SPYV и JEPQ

SPYV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYV и JEPQ

Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности JEPQ в 10.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.22%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.68%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

SPYV and JEPQ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (4.98%) compared to SPYV (2.70%). In terms of maximum drawdown, SPYV dropped -58.45% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 19.91% vs 15.13% for SPYV. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 19.91% return vs 15.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.22%, compared with 1.68% for SPYV.

SPYV is categorized as S&P 500, while JEPQ is Nasdaq-100. SPYV tracks S&P 500 Value Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.04% for SPYV and 0.35% for JEPQ.

SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYV и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор