PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYV с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYV с GLDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPYV returned 10.68%/yr vs 18.49%/yr for GLDM. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. SPYV charges 0.04%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности SPYV и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYV показывает доходность 7.46%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 3.00%.

SPYV

1 день
-0.36%
1 месяц
2.22%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.77%
1 год
21.26%
3 года*
15.72%
5 лет*
10.68%
10 лет*
11.90%

GLDM

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.62%
С начала года
3.00%
6 месяцев
5.60%
1 год
32.42%
3 года*
31.49%
5 лет*
18.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYV и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		7.46%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-6.86%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		3.00%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Correlation

The correlation between SPYV and GLDM is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

0.07

The correlation between SPYV and GLDM shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPYV и GLDM

Секторы
SPYV
GLDM

Технологии

21.2%

-

Финансовые услуги

14.7%

-

Здравоохранение

11.6%

-

Потребительский циклический сектор

10.9%

-

Промышленность

10.6%

-

Потребительский защитный сектор

9.2%

-

Энергетика

7.4%

-

Коммунальные услуги

4.4%

-

Сырьевые материалы

3.4%
100.0%

Недвижимость

3.3%

-

Коммуникационные услуги

3.2%

-

Технологии

SPYV
21.2%
GLDM

-

Финансовые услуги

SPYV
14.7%
GLDM

-

Здравоохранение

SPYV
11.6%
GLDM

-

Потребительский циклический сектор

SPYV
10.9%
GLDM

-

Промышленность

SPYV
10.6%
GLDM

-

Потребительский защитный сектор

SPYV
9.2%
GLDM

-

Энергетика

SPYV
7.4%
GLDM

-

Коммунальные услуги

SPYV
4.4%
GLDM

-

Сырьевые материалы

SPYV
3.4%
GLDM
100.0%

Недвижимость

SPYV
3.3%
GLDM

-

Коммуникационные услуги

SPYV
3.2%
GLDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

SPYV vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYV c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYVGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.24

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
1.63

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.25

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

1.70

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.16

4.23

+8.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYV vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYV на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа GLDM равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYV и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYVGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.24

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

1.04

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.02

-0.59

Просадки

Сравнение просадок SPYV и GLDM

Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYVGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-21.63%

-36.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.22%

-19.14%

+12.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.54%

-19.14%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

-20.92%

+3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-17.65%

+17.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.72%

-6.22%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

7.69%

-6.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYV и GLDM

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) составляет 1.98%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что SPYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYVGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

5.47%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.04%

22.99%

-15.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.84%

26.39%

-16.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

17.91%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

16.85%

+0.09%

Сравнение комиссий SPYV и GLDM

SPYV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYV и GLDM

Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.70%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

SPYV and GLDM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (5.47%) compared to SPYV (1.98%). In terms of maximum drawdown, SPYV dropped -58.45% vs GLDM's -21.63%.

On 5-year performance, GLDM leads with 18.49% vs 10.68% for SPYV. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 18.49% return vs 10.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.10% for GLDM.

SPYV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.00% for GLDM.

SPYV is categorized as S&P 500, while GLDM is Gold. SPYV tracks S&P 500 Value, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.04% for SPYV and 0.10% for GLDM.

SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYV и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор