Сравнение SPYV с COST
SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, SPYV returned 12.08%/yr vs 22.27%/yr for COST. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPYV и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYV показывает доходность 8.25%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции SPYV уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 12.08% против 22.27% соответственно.
SPYV
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 8.25%
- 6 месяцев
- 8.02%
- 1 год
- 21.87%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 12.08%
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
Сравнение доходности по годам SPYV и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 8.25% | 13.18% | 12.24% | 22.20% | -5.28% | 24.91% | 1.38% | 31.70% | -9.01% | 15.40% |
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between SPYV and COST is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2000 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between SPYV and COST has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYV vs. COST — Ранг доходности на риск
SPYV
COST
Сравнение SPYV c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYV | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.00 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | -0.10 | +3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.73 | -0.22 | +12.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYV и COST
Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYV | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.45% | -53.39% | -5.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.22% | -15.14% | +8.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.54% | -20.74% | +3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.89% | -31.40% | +13.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.89% | -31.40% | -5.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -10.23% | +10.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.71% | -13.36% | +4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 6.67% | -5.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYV и COST
Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) составляет 2.70%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что SPYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYV | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 7.44% | -4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 14.53% | -7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.97% | 18.80% | -8.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 22.72% | -8.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 21.95% | -5.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYV и COST
Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.68% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
Часто задаваемые вопросы
SPYV and COST have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.44%) compared to SPYV (2.70%). In terms of maximum drawdown, SPYV dropped -58.45% vs COST's -53.39%.
SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPYV и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор