Сравнение SPYV с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
SPYV и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPYV и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYV и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | -0.03% | 13.18% | 12.24% | 22.20% | -5.28% | 24.91% | 1.38% | 31.70% | -9.01% | 15.40% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.85% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYV показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции SPYV превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 11.40% против 2.12% соответственно.
SPYV
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 11.40%
BIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 2.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYV и BIL
SPYV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPYV vs. BIL — Ранг доходности на риск
SPYV
BIL
Сравнение SPYV c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYV | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 19.52 | -18.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 254.04 | -252.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 180.28 | -179.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 365.54 | -364.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 4,104.04 | -4,098.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYV | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 19.52 | -18.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 12.54 | -11.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 8.22 | -7.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 2.72 | -2.31 |
Корреляция
Корреляция между SPYV и BIL составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYV и BIL
Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности BIL в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.82% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.01% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPYV и BIL
Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYV | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.45% | -0.78% | -57.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.03% | -0.01% | -12.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.89% | -0.12% | -17.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.89% | -0.21% | -36.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | 0.00% | -4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.77% | -0.26% | -8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 0.00% | +2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYV и BIL
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что SPYV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYV | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 0.05% | +3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 0.14% | +7.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 0.21% | +15.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.44% | 0.26% | +14.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 0.26% | +16.70% |