Сравнение SPYU.DE с NANC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE) и Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC).
SPYU.DE и NANC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYU.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Utilities 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. NANC - это активно управляемый фонд от Subversive. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYU.DE и NANC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYU.DE и NANC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPYU.DE SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | 16.09% | 34.39% | 0.99% | 10.44% |
NANC Subversive Unusual Whales Democratic ETF | -5.24% | 4.47% | 35.20% | 17.40% |
Разные валюты инструментов
SPYU.DE торгуется в EUR, в то время как NANC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NANC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYU.DE показывает доходность 16.09%, что значительно выше, чем у NANC с доходностью -5.24%.
SPYU.DE
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 16.09%
- 6 месяцев
- 26.88%
- 1 год
- 39.69%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 11.44%
NANC
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -3.75%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYU.DE и NANC
SPYU.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии NANC в 0.75%.
Доходность на риск
SPYU.DE vs. NANC — Ранг доходности на риск
SPYU.DE
NANC
Сравнение SPYU.DE c NANC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE) и Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYU.DE | NANC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.39 | 0.48 | +1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 0.80 | +2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.12 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 0.79 | +3.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.04 | 2.68 | +12.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYU.DE | NANC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 0.48 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.87 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между SPYU.DE и NANC составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYU.DE и NANC
SPYU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPYU.DE SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NANC Subversive Unusual Whales Democratic ETF | 0.22% | 0.21% | 0.20% | 0.94% |
Просадки
Сравнение просадок SPYU.DE и NANC
Максимальная просадка SPYU.DE за все время составила -32.98%, что больше максимальной просадки NANC в -26.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYU.DE и NANC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYU.DE | NANC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.98% | -20.94% | -12.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -12.21% | +1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -8.65% | +7.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -2.74% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 3.19% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYU.DE и NANC
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что SPYU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NANC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYU.DE | NANC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 5.05% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 11.17% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 21.36% | -4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 17.92% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 17.92% | -0.94% |