Сравнение SPYU.DE с NANC
SPYU.DE (SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF) and NANC (Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF) are both exchange-traded funds - SPYU.DE is a Utilities Equities fund tracking the MSCI Europe Utilities 20/35 Capped, while NANC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Subversive. SPYU.DE is passively managed, while NANC is actively managed. Over the past 3 years, SPYU.DE returned 19.17%/yr vs 19.59%/yr for NANC. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. SPYU.DE charges 0.18%/yr vs 0.72%/yr for NANC.
Доходность
Сравнение доходности SPYU.DE и NANC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYU.DE торгуется в EUR, в то время как NANC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NANC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYU.DE показывает доходность 19.73%, что значительно выше, чем у NANC с доходностью 11.49%.
SPYU.DE
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 3.89%
- 6 месяцев
- 13.42%
- С начала года
- 19.73%
- 1 год
- 33.79%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 10.94%
NANC
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 0.72%
- 6 месяцев
- 8.53%
- С начала года
- 11.49%
- 1 год
- 19.38%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYU.DE и NANC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPYU.DE SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | 19.73% | 34.39% | 0.99% | 10.16% |
NANC Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF | 11.49% | 4.47% | 35.20% | 19.37% |
Correlation
The correlation between SPYU.DE and NANC is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2023 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYU.DE vs. NANC — Ранг доходности на риск
SPYU.DE
NANC
Сравнение SPYU.DE c NANC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE) и Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYU.DE | NANC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.24 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 1.70 | +2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.19 | 5.63 | +6.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYU.DE и NANC
Максимальная просадка SPYU.DE за все время составила -32.98%, что больше максимальной просадки NANC в -26.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYU.DE и NANC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYU.DE | NANC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.98% | -26.18% | -6.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.43% | -11.48% | +4.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.93% | -26.18% | +13.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -2.29% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -3.81% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 3.45% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYU.DE и NANC
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что SPYU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NANC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYU.DE | NANC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 3.59% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 10.99% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.34% | 14.59% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 17.63% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 17.63% | -0.77% |
Сравнение комиссий SPYU.DE и NANC
SPYU.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии NANC в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYU.DE и NANC
SPYU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NANC Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF | 0.19% | 0.21% | 0.20% | 0.94% |
SPYU.DE SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPYU.DE and NANC have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYU.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYU.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.72% for NANC.
SPYU.DE is categorized as Utilities Equities, while NANC is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: State Street and Subversive. Their fees differ too: 0.18% for SPYU.DE and 0.72% for NANC.
Подберите оптимальное распределение для SPYU.DE и NANC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор