Сравнение SPYU.DE с NANC
SPYU.DE (SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF) and NANC (Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF) are both exchange-traded funds - SPYU.DE is a Utilities Equities fund tracking the MSCI Europe Utilities 20/35 Capped, while NANC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Subversive. SPYU.DE is passively managed, while NANC is actively managed. Over the past 3 years, SPYU.DE returned 16.61%/yr vs 20.56%/yr for NANC. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SPYU.DE charges 0.18%/yr vs 0.72%/yr for NANC.
Доходность
Сравнение доходности SPYU.DE и NANC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYU.DE торгуется в EUR, в то время как NANC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NANC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYU.DE показывает доходность 13.06%, что значительно выше, чем у NANC с доходностью 11.32%.
SPYU.DE
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- 13.06%
- 6 месяцев
- 14.07%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 11.82%
- 10 лет*
- 10.70%
NANC
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 6.53%
- С начала года
- 11.32%
- 6 месяцев
- 9.76%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 20.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYU.DE и NANC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPYU.DE SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | 13.06% | 34.39% | 0.99% | 10.44% |
NANC Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF | 11.32% | 4.47% | 35.20% | 17.40% |
Correlation
The correlation between SPYU.DE and NANC is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYU.DE vs. NANC — Ранг доходности на риск
SPYU.DE
NANC
Сравнение SPYU.DE c NANC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE) и Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYU.DE | NANC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 2.14 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 7.16 | +2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYU.DE | NANC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.76 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.15 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок SPYU.DE и NANC
Максимальная просадка SPYU.DE за все время составила -32.98%, что больше максимальной просадки NANC в -26.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYU.DE и NANC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYU.DE | NANC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.98% | -26.18% | -6.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.43% | -11.48% | +4.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.44% | -26.18% | +12.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -0.65% | -4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -3.91% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 3.42% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYU.DE и NANC
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что SPYU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NANC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYU.DE | NANC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 3.19% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.96% | 10.06% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.86% | 13.98% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 17.67% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 17.67% | -0.62% |
Сравнение комиссий SPYU.DE и NANC
SPYU.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии NANC в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYU.DE и NANC
SPYU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NANC Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF | 0.19% | 0.21% | 0.20% | 0.94% |
SPYU.DE SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPYU.DE and NANC have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYU.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYU.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.72% for NANC.
SPYU.DE is categorized as Utilities Equities, while NANC is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: State Street and Subversive. Their fees differ too: 0.18% for SPYU.DE and 0.72% for NANC.
Подберите оптимальное распределение для SPYU.DE и NANC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор