PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYU.DE с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYU.DE с SPYV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).

SPYU.DE и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYU.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Utilities 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYU.DE и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYU.DE и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYU.DE
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF		16.09%34.39%0.99%13.57%-7.97%8.80%11.01%31.91%2.41%9.05%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.63%-0.25%19.65%18.54%0.59%34.26%-6.98%34.68%-4.74%1.22%
Разные валюты инструментов

SPYU.DE торгуется в EUR, в то время как SPYV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPYU.DE показывает доходность 16.09%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 1.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPYU.DE имеют среднегодовую доходность 11.44%, а акции SPYV немного отстают с 11.25%.

SPYU.DE

1 день
2.04%
1 месяц
-0.80%
С начала года
16.09%
6 месяцев
26.88%
1 год
39.69%
3 года*
18.31%
5 лет*
12.35%
10 лет*
11.44%

SPYV

1 день
0.02%
1 месяц
-3.31%
С начала года
1.63%
6 месяцев
4.50%
1 год
5.51%
3 года*
11.46%
5 лет*
10.88%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с SPYU.DE:
SPYU.DE с TQQQSPYU.DE с SPYSPYU.DE с QQQSPYU.DE с NANCSPYU.DE с VPUSPYU.DE с UTESSPYU.DE с FNGU
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SPHQSPYV с SCHDSPYV с SPYDSPYV с BRK-B

Сравнение комиссий SPYU.DE и SPYV

SPYU.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPYU.DE
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Доходность на риск

SPYU.DE vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYU.DE
Ранг доходности на риск SPYU.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYU.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYU.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYU.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYU.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYU.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYU.DE c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYU.DESPYVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.39

0.31

+2.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

0.53

+2.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.08

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.81

0.39

+3.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.04

1.39

+13.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYU.DE vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYU.DE на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа SPYV равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYU.DE и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYU.DESPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

0.31

+2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.75

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.64

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.44

+0.15

Корреляция

Корреляция между SPYU.DE и SPYV составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYU.DE и SPYV

SPYU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYU.DE
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.82%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Просадки

Сравнение просадок SPYU.DE и SPYV

Максимальная просадка SPYU.DE за все время составила -32.98%, что меньше максимальной просадки SPYV в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYU.DE и SPYV.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYU.DESPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.98%

-58.45%

+25.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-12.03%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.28%

-17.89%

-4.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.98%

-36.89%

+3.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-4.43%

+2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-8.77%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.56%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYU.DE и SPYV

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что SPYU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYU.DESPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

3.05%

+4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

8.50%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

18.03%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.84%

14.53%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

17.65%

-0.67%