PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYU.DE с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYU.DE с SPYV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYU.DE (SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - SPYU.DE is a Utilities Equities fund tracking the MSCI Europe Utilities 20/35 Capped, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYU.DE returned 10.70%/yr vs 11.65%/yr for SPYV. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. SPYU.DE charges 0.18%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности SPYU.DE и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPYU.DE торгуется в EUR, в то время как SPYV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPYU.DE показывает доходность 13.06%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 9.68%. За последние 10 лет акции SPYU.DE уступали акциям SPYV по среднегодовой доходности: 10.70% против 11.65% соответственно.

SPYU.DE

1 день
-0.28%
1 месяц
-3.02%
С начала года
13.06%
6 месяцев
14.07%
1 год
26.75%
3 года*
16.61%
5 лет*
11.82%
10 лет*
10.70%

SPYV

1 день
0.78%
1 месяц
3.03%
С начала года
9.68%
6 месяцев
9.34%
1 год
20.66%
3 года*
13.07%
5 лет*
11.92%
10 лет*
11.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYU.DE и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYU.DE
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF		13.06%34.39%0.99%13.57%-7.97%8.80%11.01%31.91%2.41%9.05%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		9.68%-0.25%19.65%18.54%0.59%34.26%-6.98%34.68%-4.74%1.22%

Correlation

The correlation between SPYU.DE and SPYV is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г.

0.32

The correlation between SPYU.DE and SPYV shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с SPYU.DE:
SPYU.DE с TQQQSPYU.DE с SPYSPYU.DE с NANCSPYU.DE с QQQSPYU.DE с VPUSPYU.DE с UTESSPYU.DE с FNGU
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

SPYU.DE vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYU.DE
Ранг доходности на риск SPYU.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYU.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYU.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYU.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYU.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYU.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYU.DE c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYU.DESPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.95

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.58

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

4.10

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.13

13.87

-3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYU.DE vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYU.DE на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYU.DE и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYU.DESPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.95

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.83

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.66

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.48

+0.09

Просадки

Сравнение просадок SPYU.DE и SPYV

Максимальная просадка SPYU.DE за все время составила -32.98%, что меньше максимальной просадки SPYV в -53.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYU.DE и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYU.DESPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.98%

-53.67%

+20.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.43%

-5.06%

-2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.44%

-22.06%

+8.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.28%

-22.06%

-0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.98%

-36.28%

+3.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

0.00%

-5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-9.69%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.49%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYU.DE и SPYV

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что SPYU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYU.DESPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

1.77%

+4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

7.47%

+5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

10.65%

+4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

14.49%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

17.59%

-0.54%

Сравнение комиссий SPYU.DE и SPYV

SPYU.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYU.DE и SPYV

SPYU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYU.DE
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.68%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

SPYU.DE and SPYV have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.18% for SPYU.DE.

SPYU.DE is categorized as Utilities Equities, while SPYV is S&P 500. SPYU.DE tracks MSCI Europe Utilities 20/35 Capped, while SPYV tracks S&P 500 Value Index. Their fees differ too: 0.18% for SPYU.DE and 0.04% for SPYV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYU.DE и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор