PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYU.DE с VPU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYU.DE с VPU

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE) и Vanguard Utilities ETF (VPU).

SPYU.DE и VPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYU.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Utilities 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYU.DE и VPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYU.DE и VPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYU.DE
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF		17.92%34.39%0.99%13.57%-7.97%8.80%11.01%31.91%2.41%9.05%
VPU
Vanguard Utilities ETF		10.84%2.64%31.16%-10.22%7.33%26.18%-8.92%27.72%9.28%-1.38%
Разные валюты инструментов

SPYU.DE торгуется в EUR, в то время как VPU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VPU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPYU.DE показывает доходность 17.92%, что значительно выше, чем у VPU с доходностью 10.84%. За последние 10 лет акции SPYU.DE превзошли акции VPU по среднегодовой доходности: 11.56% против 9.65% соответственно.

SPYU.DE

1 день
1.58%
1 месяц
5.05%
С начала года
17.92%
6 месяцев
29.54%
1 год
41.22%
3 года*
19.13%
5 лет*
12.71%
10 лет*
11.56%

VPU

1 день
1.04%
1 месяц
-0.22%
С начала года
10.84%
6 месяцев
8.05%
1 год
12.29%
3 года*
12.33%
5 лет*
11.17%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

Vanguard Utilities ETF

Часто сравнивают с SPYU.DE:
SPYU.DE с TQQQSPYU.DE с SPYSPYU.DE с QQQSPYU.DE с SPYVSPYU.DE с NANCSPYU.DE с UTESSPYU.DE с FNGU
Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с UTG

Сравнение комиссий SPYU.DE и VPU

SPYU.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VPU в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPYU.DE
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF
VPU
Vanguard Utilities ETF

Доходность на риск

SPYU.DE vs. VPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYU.DE
Ранг доходности на риск SPYU.DE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYU.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYU.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYU.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYU.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYU.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYU.DE c VPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYU.DEVPUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.47

0.73

+1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

1.06

+1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.14

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.00

1.25

+3.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.84

2.66

+13.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYU.DE vs. VPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYU.DE на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа VPU равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYU.DE и VPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYU.DEVPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

0.73

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.65

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.49

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.48

+0.12

Корреляция

Корреляция между SPYU.DE и VPU составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYU.DE и VPU

SPYU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYU.DE
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.54%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%

Просадки

Сравнение просадок SPYU.DE и VPU

Максимальная просадка SPYU.DE за все время составила -32.98%, что меньше максимальной просадки VPU в -38.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYU.DE и VPU.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYU.DEVPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.98%

-46.31%

+13.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-8.90%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.28%

-25.15%

+2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.98%

-36.42%

+3.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.14%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-7.81%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

3.74%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYU.DE и VPU

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Vanguard Utilities ETF (VPU) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что SPYU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYU.DEVPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

5.42%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

10.70%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

17.01%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

17.22%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

19.76%

-2.77%