PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYU.DE с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYU.DE с TQQQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SPYU.DE (SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - SPYU.DE is a Utilities Equities fund tracking the MSCI Europe Utilities 20/35 Capped, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYU.DE returned 11.94%/yr vs 46.00%/yr for TQQQ. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. SPYU.DE charges 0.18%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности SPYU.DE и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPYU.DE торгуется в EUR, в то время как TQQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TQQQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPYU.DE показывает доходность 17.45%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 47.17%. За последние 10 лет акции SPYU.DE уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 11.94% против 46.00% соответственно.

SPYU.DE

1 день
1.76%
1 месяц
0.96%
С начала года
17.45%
6 месяцев
18.51%
1 год
29.73%
3 года*
18.17%
5 лет*
12.74%
10 лет*
11.94%

TQQQ

1 день
2.18%
1 месяц
-6.41%
С начала года
47.17%
6 месяцев
40.53%
1 год
96.70%
3 года*
58.32%
5 лет*
22.91%
10 лет*
46.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYU.DE и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYU.DE
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF		17.45%34.39%0.99%13.57%-7.97%8.80%11.01%31.91%2.41%9.05%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		47.17%18.41%68.72%189.11%-77.79%96.67%92.74%139.12%-16.02%91.26%

Correlation

The correlation between SPYU.DE and TQQQ is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2010 г.

0.26

Over the past year, the correlation between SPYU.DE and TQQQ has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с SPYU.DE:
SPYU.DE с SPYSPYU.DE с NANCSPYU.DE с SPYVSPYU.DE с QQQSPYU.DE с VPUSPYU.DE с UTESSPYU.DE с FNGU
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с UPROTQQQ с SPXLTQQQ с TECL

Доходность на риск

SPYU.DE vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYU.DE
Ранг доходности на риск SPYU.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYU.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYU.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYU.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYU.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYU.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYU.DE c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYU.DETQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.86

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.22

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

2.69

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.69

8.17

+2.52

SPYU.DE vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYU.DE на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TQQQ равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYU.DE и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYU.DE и TQQQ

Максимальная просадка SPYU.DE за все время составила -32.98%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYU.DE и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYU.DETQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.98%

-80.51%

+47.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.43%

-36.19%

+28.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.44%

-59.74%

+46.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.28%

-80.51%

+58.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.98%

-80.51%

+47.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-12.07%

+10.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-18.30%

+11.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

11.88%

-9.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYU.DE и TQQQ

Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE) составляет 3.15%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 26.01%. Это указывает на то, что SPYU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYU.DETQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

26.01%

-22.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

41.83%

-28.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

52.33%

-37.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

66.11%

-50.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

65.78%

-48.84%

Сравнение комиссий SPYU.DE и TQQQ

SPYU.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYU.DE и TQQQ

SPYU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYU.DE
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.27%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

SPYU.DE and TQQQ have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYU.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYU.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.

SPYU.DE is categorized as Utilities Equities, while TQQQ is Leveraged Equities. SPYU.DE tracks MSCI Europe Utilities 20/35 Capped, while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.18% for SPYU.DE and 0.95% for TQQQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYU.DE и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор