Сравнение SPYU.DE с TQQQ
SPYU.DE (SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - SPYU.DE is a Utilities Equities fund tracking the MSCI Europe Utilities 20/35 Capped, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYU.DE returned 10.70%/yr vs 44.87%/yr for TQQQ. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SPYU.DE charges 0.18%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.
Доходность
Сравнение доходности SPYU.DE и TQQQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYU.DE торгуется в EUR, в то время как TQQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TQQQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYU.DE показывает доходность 13.06%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 66.43%. За последние 10 лет акции SPYU.DE уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 10.70% против 44.87% соответственно.
SPYU.DE
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- 13.06%
- 6 месяцев
- 14.07%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 11.82%
- 10 лет*
- 10.70%
TQQQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 29.38%
- С начала года
- 66.43%
- 6 месяцев
- 56.95%
- 1 год
- 132.17%
- 3 года*
- 64.89%
- 5 лет*
- 29.58%
- 10 лет*
- 44.87%
Сравнение доходности по годам SPYU.DE и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYU.DE SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | 13.06% | 34.39% | 0.99% | 13.57% | -7.97% | 8.80% | 11.01% | 31.91% | 2.41% | 9.05% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 63.76% | 18.41% | 68.72% | 189.11% | -77.79% | 96.67% | 92.74% | 139.12% | -16.02% | 91.26% |
Correlation
The correlation between SPYU.DE and TQQQ is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г. | 0.25 |
The correlation between SPYU.DE and TQQQ shifts across timeframes, from 0.03 (3 years) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYU.DE vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
SPYU.DE
TQQQ
Сравнение SPYU.DE c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYU.DE | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.40 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 3.67 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 11.47 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYU.DE | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 2.83 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.46 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.69 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.77 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок SPYU.DE и TQQQ
Максимальная просадка SPYU.DE за все время составила -32.98%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYU.DE и TQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYU.DE | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.98% | -80.51% | +47.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.43% | -36.19% | +28.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.44% | -59.74% | +46.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.28% | -80.51% | +58.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.98% | -80.51% | +47.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -0.54% | -4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -18.33% | +12.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 11.57% | -8.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYU.DE и TQQQ
Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE) составляет 5.85%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 12.29%. Это указывает на то, что SPYU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYU.DE | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 12.29% | -6.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.96% | 34.90% | -21.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.86% | 46.93% | -32.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 65.24% | -49.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 65.41% | -48.36% |
Сравнение комиссий SPYU.DE и TQQQ
SPYU.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYU.DE и TQQQ
SPYU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYU.DE SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.37% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
SPYU.DE and TQQQ have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYU.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYU.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.
SPYU.DE is categorized as Utilities Equities, while TQQQ is Leveraged Equities. SPYU.DE tracks MSCI Europe Utilities 20/35 Capped, while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.18% for SPYU.DE and 0.95% for TQQQ.
Подберите оптимальное распределение для SPYU.DE и TQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор