PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYU.DE с UTES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYU.DE с UTES

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES).

SPYU.DE и UTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYU.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Utilities 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYU.DE и UTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYU.DE и UTES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYU.DE
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF		16.09%34.39%0.99%13.57%-7.97%8.80%11.01%31.91%2.41%9.05%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		4.14%10.79%54.95%-5.38%7.05%29.77%-8.52%28.31%10.08%0.18%
Разные валюты инструментов

SPYU.DE торгуется в EUR, в то время как UTES торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UTES были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPYU.DE показывает доходность 16.09%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью 4.14%. За последние 10 лет акции SPYU.DE уступали акциям UTES по среднегодовой доходности: 11.44% против 12.77% соответственно.

SPYU.DE

1 день
2.04%
1 месяц
-0.80%
С начала года
16.09%
6 месяцев
26.88%
1 год
39.69%
3 года*
18.31%
5 лет*
12.35%
10 лет*
11.44%

UTES

1 день
0.85%
1 месяц
-3.00%
С начала года
4.14%
6 месяцев
-1.71%
1 год
16.89%
3 года*
20.49%
5 лет*
17.02%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

Virtus Reaves Utilities ETF

Часто сравнивают с SPYU.DE:
SPYU.DE с TQQQSPYU.DE с SPYSPYU.DE с QQQSPYU.DE с SPYVSPYU.DE с NANCSPYU.DE с VPUSPYU.DE с FNGU
Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE

Сравнение комиссий SPYU.DE и UTES

SPYU.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии UTES в 0.49%.

UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
SPYU.DE
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

Доходность на риск

SPYU.DE vs. UTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYU.DE
Ранг доходности на риск SPYU.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYU.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYU.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYU.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYU.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYU.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYU.DE c UTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYU.DEUTESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.39

0.69

+1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

1.05

+1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.14

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.81

1.23

+2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.04

3.00

+12.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYU.DE vs. UTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYU.DE на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа UTES равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYU.DE и UTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYU.DEUTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

0.69

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.82

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.61

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.68

-0.08

Корреляция

Корреляция между SPYU.DE и UTES составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYU.DE и UTES

SPYU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYU.DE
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.46%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Просадки

Сравнение просадок SPYU.DE и UTES

Максимальная просадка SPYU.DE за все время составила -32.98%, что меньше максимальной просадки UTES в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYU.DE и UTES.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYU.DEUTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.98%

-35.39%

+2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-13.88%

+3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.28%

-20.40%

-1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.98%

-35.39%

+2.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-7.01%

+5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-5.51%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

5.61%

-3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYU.DE и UTES

Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE) составляет 7.11%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что SPYU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYU.DEUTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

8.15%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

16.59%

-5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

24.52%

-7.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.84%

20.79%

-4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

20.85%

-3.87%