PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYU.DE с UTES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYU.DE с UTES

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYU.DE (SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF) and UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) are both Utilities Equities funds. SPYU.DE is passively managed, while UTES is actively managed. Over the past 10 years, SPYU.DE returned 10.70%/yr vs 12.26%/yr for UTES. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. SPYU.DE charges 0.18%/yr vs 0.49%/yr for UTES.

Доходность

Сравнение доходности SPYU.DE и UTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPYU.DE торгуется в EUR, в то время как UTES торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UTES были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPYU.DE показывает доходность 13.06%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции SPYU.DE уступали акциям UTES по среднегодовой доходности: 10.70% против 12.26% соответственно.

SPYU.DE

1 день
-0.28%
1 месяц
-3.02%
С начала года
13.06%
6 месяцев
14.07%
1 год
26.75%
3 года*
16.61%
5 лет*
11.82%
10 лет*
10.70%

UTES

1 день
0.19%
1 месяц
-5.64%
С начала года
1.56%
6 месяцев
-1.62%
1 год
8.12%
3 года*
19.49%
5 лет*
16.81%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYU.DE и UTES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYU.DE
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF		13.06%34.39%0.99%13.57%-7.97%8.80%11.01%31.91%2.41%9.05%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.56%10.79%54.95%-5.38%7.05%29.77%-8.52%28.31%10.08%0.18%

Correlation

The correlation between SPYU.DE and UTES is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

0.28

The correlation between SPYU.DE and UTES shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

Virtus Reaves Utilities ETF

Часто сравнивают с SPYU.DE:
SPYU.DE с TQQQSPYU.DE с SPYSPYU.DE с NANCSPYU.DE с SPYVSPYU.DE с QQQSPYU.DE с VPUSPYU.DE с FNGU
Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE

Доходность на риск

SPYU.DE vs. UTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYU.DE
Ранг доходности на риск SPYU.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYU.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYU.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYU.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYU.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYU.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYU.DE c UTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYU.DEUTESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
0.38

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
0.65

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.08

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

0.54

+3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.13

1.26

+8.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYU.DE vs. UTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYU.DE на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа UTES равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYU.DE и UTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYU.DEUTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

0.38

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.80

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.59

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.65

-0.08

Просадки

Сравнение просадок SPYU.DE и UTES

Максимальная просадка SPYU.DE за все время составила -32.98%, что меньше максимальной просадки UTES в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYU.DE и UTES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYU.DEUTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.98%

-35.00%

+2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.43%

-15.03%

+7.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.44%

-21.76%

+8.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.28%

-23.38%

+1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.98%

-35.00%

+2.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-8.70%

+3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-7.69%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

6.44%

-3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYU.DE и UTES

Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE) составляет 5.85%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что SPYU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYU.DEUTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

7.31%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

16.71%

-3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

21.69%

-6.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

21.04%

-5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

20.98%

-3.93%

Сравнение комиссий SPYU.DE и UTES

SPYU.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии UTES в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYU.DE и UTES

SPYU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYU.DE
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.49%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Часто задаваемые вопросы

SPYU.DE and UTES have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYU.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYU.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.49% for UTES.

They also come from different issuers: State Street and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.18% for SPYU.DE and 0.49% for UTES.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYU.DE и UTES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор