PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYU.DE с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYU.DE с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPYU.DE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYU.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Utilities 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYU.DE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYU.DE и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYU.DE
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF		16.09%34.39%0.99%13.57%-7.97%8.80%11.01%31.91%2.41%9.05%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-2.17%3.75%33.13%22.39%-13.10%38.36%8.58%34.19%-0.09%6.75%
Разные валюты инструментов

SPYU.DE торгуется в EUR, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPYU.DE показывает доходность 16.09%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -2.85%. За последние 10 лет акции SPYU.DE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.44% против 13.81% соответственно.

SPYU.DE

1 день
2.04%
1 месяц
-0.80%
С начала года
16.09%
6 месяцев
26.88%
1 год
39.69%
3 года*
18.31%
5 лет*
12.35%
10 лет*
11.44%

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
-0.72%
1 год
9.46%
3 года*
15.68%
5 лет*
12.10%
10 лет*
13.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPYU.DE:
SPYU.DE с TQQQSPYU.DE с QQQSPYU.DE с SPYVSPYU.DE с NANCSPYU.DE с VPUSPYU.DE с UTESSPYU.DE с FNGU
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий SPYU.DE и SPY

SPYU.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPYU.DE
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

SPYU.DE vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYU.DE
Ранг доходности на риск SPYU.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYU.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYU.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYU.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYU.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYU.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYU.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYU.DESPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.39

0.44

+1.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

0.76

+2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.12

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.81

0.70

+3.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.04

2.95

+12.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYU.DE vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYU.DE на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYU.DE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYU.DESPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

0.44

+1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.72

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.75

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.55

+0.04

Корреляция

Корреляция между SPYU.DE и SPY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYU.DE и SPY

SPYU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYU.DE
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SPYU.DE и SPY

Максимальная просадка SPYU.DE за все время составила -32.98%, что меньше максимальной просадки SPY в -51.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYU.DE и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYU.DESPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.98%

-55.19%

+22.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-12.05%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.28%

-24.50%

+2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.98%

-33.72%

+0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-5.53%

+4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-9.09%

+3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.54%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYU.DE и SPY

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что SPYU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYU.DESPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

4.30%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

9.86%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

21.43%

-4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.84%

16.97%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

18.50%

-1.52%