Сравнение SPYU.DE с FNGU
SPYU.DE (SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF) and FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - SPYU.DE is a Utilities Equities fund tracking the MSCI Europe Utilities 20/35 Capped, while FNGU is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). Both are passively managed. Over the past year, SPYU.DE returned 33.79% vs 9.58% for FNGU. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. SPYU.DE charges 0.18%/yr vs 2.60%/yr for FNGU.
Доходность
Сравнение доходности SPYU.DE и FNGU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYU.DE торгуется в EUR, в то время как FNGU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FNGU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYU.DE показывает доходность 19.73%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью 7.89%.
SPYU.DE
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 3.89%
- 6 месяцев
- 13.42%
- С начала года
- 19.73%
- 1 год
- 33.79%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 10.94%
FNGU
- 1 день
- -6.75%
- 1 месяц
- -1.20%
- 6 месяцев
- 14.08%
- С начала года
- 7.89%
- 1 год
- 9.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYU.DE и FNGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPYU.DE SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | 19.73% | 32.73% |
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 7.89% | -7.91% |
Correlation
The correlation between SPYU.DE and FNGU is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYU.DE vs. FNGU — Ранг доходности на риск
SPYU.DE
FNGU
Сравнение SPYU.DE c FNGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYU.DE | FNGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.08 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 0.16 | +4.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.19 | 0.37 | +11.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYU.DE и FNGU
Максимальная просадка SPYU.DE за все время составила -32.98%, что меньше максимальной просадки FNGU в -62.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYU.DE и FNGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYU.DE | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.98% | -62.90% | +29.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.43% | -59.05% | +51.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -25.33% | +24.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -24.23% | +17.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 26.23% | -23.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYU.DE и FNGU
Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE) составляет 4.65%, в то время как у MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) волатильность равна 19.56%. Это указывает на то, что SPYU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYU.DE | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 19.56% | -14.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 51.85% | -38.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.34% | 63.93% | -48.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 80.39% | -64.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 80.39% | -63.53% |
Сравнение комиссий SPYU.DE и FNGU
SPYU.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FNGU в 2.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYU.DE и FNGU
Ни SPYU.DE, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPYU.DE and FNGU have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYU.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYU.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.
SPYU.DE is categorized as Utilities Equities, while FNGU is Leveraged Equities. SPYU.DE tracks MSCI Europe Utilities 20/35 Capped, while FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). They also come from different issuers: State Street and Bank of Montreal. Their fees differ too: 0.18% for SPYU.DE and 2.60% for FNGU.
Подберите оптимальное распределение для SPYU.DE и FNGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор