Сравнение SPYU.DE с FNGU
SPYU.DE (SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF) and FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - SPYU.DE is a Utilities Equities fund tracking the MSCI Europe Utilities 20/35 Capped, while FNGU is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). Both are passively managed. Over the past year, SPYU.DE returned 26.75% vs 50.07% for FNGU. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. SPYU.DE charges 0.18%/yr vs 2.60%/yr for FNGU.
Доходность
Сравнение доходности SPYU.DE и FNGU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYU.DE торгуется в EUR, в то время как FNGU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FNGU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYU.DE показывает доходность 13.06%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью 28.77%.
SPYU.DE
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- 13.06%
- 6 месяцев
- 14.07%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 11.82%
- 10 лет*
- 10.70%
FNGU
- 1 день
- -6.64%
- 1 месяц
- 22.96%
- С начала года
- 28.77%
- 6 месяцев
- 9.27%
- 1 год
- 50.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYU.DE и FNGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPYU.DE SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | 13.06% | 32.53% |
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 28.77% | -6.82% |
Correlation
The correlation between SPYU.DE and FNGU is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYU.DE vs. FNGU — Ранг доходности на риск
SPYU.DE
FNGU
Сравнение SPYU.DE c FNGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYU.DE | FNGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.18 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 0.85 | +2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 2.02 | +8.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYU.DE | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 0.88 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.19 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок SPYU.DE и FNGU
Максимальная просадка SPYU.DE за все время составила -32.98%, что меньше максимальной просадки FNGU в -62.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYU.DE и FNGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYU.DE | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.98% | -62.46% | +29.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.43% | -59.05% | +51.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -10.88% | +5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -23.95% | +18.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 24.90% | -22.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYU.DE и FNGU
Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE) составляет 5.85%, в то время как у MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) волатильность равна 17.64%. Это указывает на то, что SPYU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYU.DE | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 17.64% | -11.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.96% | 44.30% | -31.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.86% | 57.32% | -42.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 79.43% | -63.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 79.43% | -62.38% |
Сравнение комиссий SPYU.DE и FNGU
SPYU.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FNGU в 2.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYU.DE и FNGU
Ни SPYU.DE, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPYU.DE and FNGU have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYU.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYU.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.
SPYU.DE is categorized as Utilities Equities, while FNGU is Leveraged Equities. SPYU.DE tracks MSCI Europe Utilities 20/35 Capped, while FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). They also come from different issuers: State Street and Bank of Montreal. Their fees differ too: 0.18% for SPYU.DE and 2.60% for FNGU.
Подберите оптимальное распределение для SPYU.DE и FNGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор