PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYT с QQQH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYT с QQQH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH).

SPYT и QQQH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYT - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г.. QQQH управляется Neos. Фонд был запущен 19 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYT и QQQH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYT и QQQH

2026 (YTD)20252024
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		-3.10%12.41%12.94%
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		-2.89%14.17%18.73%

Доходность по периодам

С начала года, SPYT показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у QQQH с доходностью -2.89%.

SPYT

1 день
0.52%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-1.65%
1 год
14.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQH

1 день
0.61%
1 месяц
-2.69%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-1.20%
1 год
15.34%
3 года*
19.08%
5 лет*
7.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance S&P 500 Income Target ETF

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

Часто сравнивают с SPYT:
SPYT с SPYISPYT с SPYSPYT с ULTYSPYT с WDTESPYT с GLDYSPYT с SCHDSPYT с SPUU
Часто сравнивают с QQQH:
QQQH с QQQIQQQH с IWMQQQH с JEPQQQQH с SPYQQQH с GPIQQQQH с GPIXQQQH с IWMI

Сравнение комиссий SPYT и QQQH

SPYT берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии QQQH в 0.68%.

SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

Доходность на риск

SPYT vs. QQQH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYT
Ранг доходности на риск SPYT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYT: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
QQQH
Ранг доходности на риск QQQH: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQH: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQH: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQH: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQH: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQH: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYT c QQQH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYTQQQHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.05

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.61

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.78

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

8.30

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYT vs. QQQH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYT на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQH равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYT и QQQH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYTQQQHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.05

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.66

+0.04

Корреляция

Корреляция между SPYT и QQQH составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYT и QQQH

Дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 22.66%, что больше доходности QQQH в 9.43%

TTM2025202420232022202120202019
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		22.66%21.40%17.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		9.43%8.86%7.53%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%

Просадки

Сравнение просадок SPYT и QQQH

Максимальная просадка SPYT за все время составила -18.25%, что меньше максимальной просадки QQQH в -31.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYT и QQQH.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYTQQQHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.25%

-31.24%

+12.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-8.87%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-4.37%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-8.48%

+6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

1.90%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYT и QQQH

Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что SPYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYTQQQHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

4.49%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

8.37%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

14.74%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

13.40%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

13.51%

+1.61%