PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYT с QQQH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYT с QQQH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYT (Defiance S&P 500 Income Target ETF) and QQQH (NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF) are both exchange-traded funds - SPYT is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while QQQH is a Nasdaq-100 fund managed by Neos. Over the past year, SPYT returned 23.85% vs 19.77% for QQQH. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SPYT charges 0.87%/yr vs 0.68%/yr for QQQH.

Доходность

Сравнение доходности SPYT и QQQH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYT показывает доходность 10.13%, что значительно выше, чем у QQQH с доходностью 7.69%.

SPYT

1 день
0.40%
1 месяц
3.68%
С начала года
10.13%
6 месяцев
10.06%
1 год
23.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQH

1 день
-0.20%
1 месяц
4.22%
С начала года
7.69%
6 месяцев
7.76%
1 год
19.77%
3 года*
20.51%
5 лет*
9.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYT и QQQH

2026 (YTD)20252024
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		10.13%12.41%12.94%
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		7.69%14.17%18.73%

Correlation

The correlation between SPYT and QQQH is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.85

The correlation between SPYT and QQQH has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYT и QQQH

Секторы
SPYT
QQQH

Технологии

36.2%
53.5%

Финансовые услуги

11.9%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.9%
16.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.1%

Здравоохранение

8.4%
4.1%

Промышленность

8.1%
3.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.6%

Энергетика

3.5%
0.6%

Коммунальные услуги

2.3%
1.3%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.2%

Технологии

SPYT
36.2%
QQQH
53.5%

Финансовые услуги

SPYT
11.9%
QQQH
0.2%

Коммуникационные услуги

SPYT
10.9%
QQQH
16.1%

Потребительский циклический сектор

SPYT
10.1%
QQQH
12.1%

Здравоохранение

SPYT
8.4%
QQQH
4.1%

Промышленность

SPYT
8.1%
QQQH
3.1%

Потребительский защитный сектор

SPYT
4.9%
QQQH
7.6%

Энергетика

SPYT
3.5%
QQQH
0.6%

Коммунальные услуги

SPYT
2.3%
QQQH
1.3%

Недвижимость

SPYT
1.9%
QQQH
0.1%

Сырьевые материалы

SPYT
1.8%
QQQH
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance S&P 500 Income Target ETF

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

Часто сравнивают с SPYT:
SPYT с SPYISPYT с SPYSPYT с SCHDSPYT с ULTYSPYT с WDTESPYT с GLDYSPYT с EGGY
Часто сравнивают с QQQH:
QQQH с QQQIQQQH с IWMQQQH с JEPQQQQH с GPIQQQQH с SPYQQQH с GPIXQQQH с IWMI

Доходность на риск

SPYT vs. QQQH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYT
Ранг доходности на риск SPYT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
QQQH
Ранг доходности на риск QQQH: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQH: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQH: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQH: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQH: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQH: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYT c QQQH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYTQQQHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.05

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.81

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.39

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.86

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.92

12.41

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYT vs. QQQH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYT на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQH равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYT и QQQH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYTQQQHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.05

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.78

+0.31

Просадки

Сравнение просадок SPYT и QQQH

Максимальная просадка SPYT за все время составила -18.25%, что меньше максимальной просадки QQQH в -31.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYT и QQQH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYTQQQHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.25%

-31.24%

+12.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-6.96%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.22%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-8.27%

+6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.60%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYT и QQQH

Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что SPYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYTQQQHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

1.76%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

7.32%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.86%

9.67%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.79%

13.18%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.79%

13.37%

+1.42%

Сравнение комиссий SPYT и QQQH

SPYT берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии QQQH в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYT и QQQH

Дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.65%, что больше доходности QQQH в 8.76%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		8.76%8.86%7.53%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		20.65%21.40%17.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPYT and QQQH have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYT has higher volatility (2.53%) compared to QQQH (1.76%). In terms of maximum drawdown, SPYT dropped -18.25% vs QQQH's -31.24%.

On 1-year performance, SPYT leads with 23.85% vs 19.77% for QQQH. On fees, QQQH is cheaper at 0.68% per year. On volatility, QQQH has been the lower-risk option at 1.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPYT has performed better with a 23.85% return vs 19.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQH is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.87% for SPYT.

SPYT has the higher dividend yield at 20.65%, compared with 8.76% for QQQH.

SPYT is categorized as Derivative Income, while QQQH is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Defiance and Neos. Their fees differ too: 0.87% for SPYT and 0.68% for QQQH.

SPYT currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYT и QQQH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор