Сравнение SPYT с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SPYT и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYT - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYT и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYT и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | -3.10% | 12.41% | 12.94% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 7.93% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYT показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.
SPYT
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYT и SCHD
SPYT берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
SPYT vs. SCHD — Ранг доходности на риск
SPYT
SCHD
Сравнение SPYT c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYT | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.88 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.05 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 3.55 | +2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYT | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.88 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.84 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между SPYT и SCHD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYT и SCHD
Дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 22.66%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 22.66% | 21.40% | 17.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок SPYT и SCHD
Максимальная просадка SPYT за все время составила -18.25%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYT и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYT | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.25% | -33.37% | +15.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -12.74% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -3.43% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -3.34% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 3.75% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYT и SCHD
Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что SPYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYT | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 2.33% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | 7.96% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 15.69% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.12% | 14.40% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 16.70% | -1.58% |