Сравнение SPYT с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
SPYT и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYT - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYT и SPYI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYT и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | -3.10% | 12.41% | 12.94% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -2.59% | 16.67% | 12.33% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYT показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью -2.59%.
SPYT
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYT и SPYI
SPYT берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Доходность на риск
SPYT vs. SPYI — Ранг доходности на риск
SPYT
SPYI
Сравнение SPYT c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYT | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.04 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.57 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.54 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 8.06 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYT | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.04 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.01 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между SPYT и SPYI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYT и SPYI
Дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 22.66%, что больше доходности SPYI в 12.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 22.66% | 21.40% | 17.37% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.43% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок SPYT и SPYI
Максимальная просадка SPYT за все время составила -18.25%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYT и SPYI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYT | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.25% | -16.47% | -1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -11.02% | -0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -4.50% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -1.86% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.11% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYT и SPYI
Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) имеют волатильность 5.33% и 5.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYT | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 5.10% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | 8.29% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 16.22% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.12% | 13.12% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 13.12% | +2.00% |