PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYT с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYT с SPYI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SPYT (Defiance S&P 500 Income Target ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, SPYT returned 18.15% vs 18.10% for SPYI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SPYT charges 0.87%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности SPYT и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYT показывает доходность 7.21%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 5.49%.

SPYT

1 день
0.00%
1 месяц
-1.62%
С начала года
7.21%
6 месяцев
6.25%
1 год
18.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYI

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.29%
С начала года
5.49%
6 месяцев
4.60%
1 год
18.10%
3 года*
15.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYT и SPYI

2026 (YTD)20252024
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		7.21%12.41%13.30%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		5.49%16.67%13.05%

Correlation

The correlation between SPYT and SPYI is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.95

The correlation between SPYT and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYT и SPYI

Секторы
SPYT
SPYI

Технологии

38.4%
39.1%

Финансовые услуги

11.0%
11.1%

Коммуникационные услуги

10.8%
10.7%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.9%

Здравоохранение

8.4%
8.3%

Промышленность

7.9%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.5%

Энергетика

3.2%
3.1%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

SPYT
38.4%
SPYI
39.1%

Финансовые услуги

SPYT
11.0%
SPYI
11.1%

Коммуникационные услуги

SPYT
10.8%
SPYI
10.7%

Потребительский циклический сектор

SPYT
10.0%
SPYI
9.9%

Здравоохранение

SPYT
8.4%
SPYI
8.3%

Промышленность

SPYT
7.9%
SPYI
7.8%

Потребительский защитный сектор

SPYT
4.6%
SPYI
4.5%

Энергетика

SPYT
3.2%
SPYI
3.1%

Коммунальные услуги

SPYT
2.1%
SPYI
2.1%

Недвижимость

SPYT
1.8%
SPYI
1.8%

Сырьевые материалы

SPYT
1.7%
SPYI
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance S&P 500 Income Target ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с SPYT:
SPYT с SPYSPYT с SCHDSPYT с ULTYSPYT с WDTESPYT с GLDYSPYT с EGGYSPYT с YMAX
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

SPYT vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYT
Ранг доходности на риск SPYT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYT: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYT: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYT: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYT c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYTSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.77

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.42

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.36

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.07

11.69

-1.61

SPYT vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYT на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYT и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYT и SPYI

Максимальная просадка SPYT за все время составила -18.25%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYT и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYTSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.25%

-16.47%

-1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-7.72%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-2.55%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-1.81%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.55%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYT и SPYI

Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что SPYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYTSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.26%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

8.28%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

10.32%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.89%

13.01%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

13.01%

+1.88%

Сравнение комиссий SPYT и SPYI

SPYT берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYT и SPYI

Дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 21.21%, что больше доходности SPYI в 13.02%

ПозицияTTM2025202420232022
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		13.02%11.70%12.04%12.01%4.10%
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		21.21%21.40%17.37%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SPYT and SPYI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPYT has higher volatility (4.53%) compared to SPYI (4.26%). In terms of maximum drawdown, SPYT dropped -18.25% vs SPYI's -16.47%.

On 1-year performance, SPYT leads with 18.15% vs 18.10% for SPYI. On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPYT has performed better with a 18.15% return vs 18.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.87% for SPYT.

SPYT has the higher dividend yield at 21.21%, compared with 13.02% for SPYI.

They also come from different issuers: Defiance and Neos. Their fees differ too: 0.87% for SPYT and 0.68% for SPYI.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYT и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор