PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYT с WDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYT с WDTE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPYT (Defiance S&P 500 Income Target ETF) and WDTE (Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) are both Derivative Income funds from Defiance. Both are actively managed. Over the past year, SPYT returned 23.29% vs 24.07% for WDTE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SPYT charges 0.87%/yr vs 1.01%/yr for WDTE.

Доходность

Сравнение доходности SPYT и WDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYT показывает доходность 9.70%, что значительно ниже, чем у WDTE с доходностью 10.59%.

SPYT

1 день
-0.68%
1 месяц
3.81%
С начала года
9.70%
6 месяцев
9.51%
1 год
23.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WDTE

1 день
-0.53%
1 месяц
4.43%
С начала года
10.59%
6 месяцев
11.04%
1 год
24.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYT и WDTE

2026 (YTD)20252024
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		9.70%12.41%12.94%
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		10.59%13.60%6.69%

Correlation

The correlation between SPYT and WDTE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.85

The correlation between SPYT and WDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYT и WDTE

Секторы
SPYT
WDTE

Технологии

36.2%
35.6%

Финансовые услуги

11.9%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.9%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.5%

Промышленность

8.1%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

SPYT
36.2%
WDTE
35.6%

Финансовые услуги

SPYT
11.9%
WDTE
11.8%

Коммуникационные услуги

SPYT
10.9%
WDTE
11.2%

Потребительский циклический сектор

SPYT
10.1%
WDTE
10.1%

Здравоохранение

SPYT
8.4%
WDTE
8.5%

Промышленность

SPYT
8.1%
WDTE
8.3%

Потребительский защитный сектор

SPYT
4.9%
WDTE
4.9%

Энергетика

SPYT
3.5%
WDTE
3.5%

Коммунальные услуги

SPYT
2.3%
WDTE
2.4%

Недвижимость

SPYT
1.9%
WDTE
1.9%

Сырьевые материалы

SPYT
1.8%
WDTE
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance S&P 500 Income Target ETF

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Часто сравнивают с SPYT:
SPYT с SPYISPYT с SPYSPYT с SCHDSPYT с ULTYSPYT с GLDYSPYT с EGGYSPYT с YMAX
Часто сравнивают с WDTE:
WDTE с XDTEWDTE с QDTEWDTE с QQQYWDTE с GLDYWDTE с SPYIWDTE с MAGYWDTE с TQQY

Доходность на риск

SPYT vs. WDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYT
Ранг доходности на риск SPYT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
WDTE
Ранг доходности на риск WDTE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYT c WDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYTWDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.35

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.06

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.46

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

3.16

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.59

15.52

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYT vs. WDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYT на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WDTE равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYT и WDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYTWDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.35

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.33

-0.25

Просадки

Сравнение просадок SPYT и WDTE

Максимальная просадка SPYT за все время составила -18.25%, что больше максимальной просадки WDTE в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYT и WDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYTWDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.25%

-15.85%

-2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-7.65%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.53%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-1.82%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.55%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYT и WDTE

Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что SPYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYTWDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

2.37%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

8.50%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.86%

10.28%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

11.34%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.80%

11.34%

+3.46%

Сравнение комиссий SPYT и WDTE

SPYT берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии WDTE в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYT и WDTE

Дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.73%, что меньше доходности WDTE в 31.86%

ПозицияTTM202520242023
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		20.73%21.40%17.37%0.00%
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		31.86%35.78%51.80%16.41%

Часто задаваемые вопросы

SPYT and WDTE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYT has higher volatility (2.54%) compared to WDTE (2.37%). In terms of maximum drawdown, SPYT dropped -18.25% vs WDTE's -15.85%.

On 1-year performance, WDTE leads with 24.07% vs 23.29% for SPYT. On fees, SPYT is cheaper at 0.87% per year. On volatility, WDTE has been the lower-risk option at 2.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WDTE has performed better with a 24.07% return vs 23.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYT is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.01% for WDTE.

WDTE has the higher dividend yield at 31.86%, compared with 20.73% for SPYT.

Their fees differ too: 0.87% for SPYT and 1.01% for WDTE.

WDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYT и WDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор