Сравнение SPYT с YMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).
SPYT и YMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYT - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г.. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYT и YMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYT и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | -3.10% | 12.41% | 12.94% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -13.50% | 6.04% | 13.11% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYT показывает доходность -3.10%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью -13.50%.
SPYT
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -13.50%
- 6 месяцев
- -20.90%
- 1 год
- 0.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYT и YMAX
SPYT берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Доходность на риск
SPYT vs. YMAX — Ранг доходности на риск
SPYT
YMAX
Сравнение SPYT c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYT | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.03 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 0.22 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.03 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 0.09 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 0.24 | +5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYT | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.03 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.30 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между SPYT и YMAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYT и YMAX
Дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 22.66%, что меньше доходности YMAX в 88.51%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 22.66% | 21.40% | 17.37% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 88.51% | 78.70% | 44.20% |
Просадки
Сравнение просадок SPYT и YMAX
Максимальная просадка SPYT за все время составила -18.25%, что меньше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYT и YMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYT | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.25% | -26.13% | +7.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -26.13% | +14.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -23.31% | +18.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -5.88% | +3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 9.72% | -7.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYT и YMAX
Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) составляет 5.33%, в то время как у YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что SPYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYT | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 9.79% | -4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | 17.65% | -8.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 25.33% | -7.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.12% | 23.00% | -7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 23.00% | -7.88% |