PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYI с YMAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYI с YMAG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, SPYI returned 20.84% vs 20.61% for YMAG. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SPYI charges 0.68%/yr vs 1.28%/yr for YMAG.

Доходность

Сравнение доходности SPYI и YMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYI показывает доходность 6.31%, что значительно выше, чем у YMAG с доходностью -1.13%.

SPYI

1 день
0.53%
1 месяц
-0.52%
С начала года
6.31%
6 месяцев
6.98%
1 год
20.84%
3 года*
15.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

YMAG

1 день
0.09%
1 месяц
-7.03%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-0.01%
1 год
20.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYI и YMAG

2026 (YTD)20252024
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		6.31%16.67%16.11%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		-1.13%18.64%34.66%

Correlation

The correlation between SPYI and YMAG is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.83

The correlation between SPYI and YMAG has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYI и YMAG

Секторы
SPYI
YMAG

Технологии

35.5%

-

Финансовые услуги

11.8%
100.0%

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.4%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

SPYI
35.5%
YMAG

-

Финансовые услуги

SPYI
11.8%
YMAG
100.0%

Коммуникационные услуги

SPYI
11.2%
YMAG

-

Потребительский циклический сектор

SPYI
10.1%
YMAG

-

Здравоохранение

SPYI
8.5%
YMAG

-

Промышленность

SPYI
8.4%
YMAG

-

Потребительский защитный сектор

SPYI
4.9%
YMAG

-

Энергетика

SPYI
3.5%
YMAG

-

Коммунальные услуги

SPYI
2.3%
YMAG

-

Недвижимость

SPYI
2.0%
YMAG

-

Сырьевые материалы

SPYI
1.8%
YMAG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS S&P 500 High Income ETF

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO
Часто сравнивают с YMAG:
YMAG с YMAXYMAG с MAGYYMAG с MAGXYMAG с FEPIYMAG с AIPIYMAG с VOOYMAG с JEPQ

Доходность на риск

SPYI vs. YMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
YMAG
Ранг доходности на риск YMAG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYI c YMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYIYMAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.20

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
1.67

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.21

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

1.37

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.05

4.68

+8.37

SPYI vs. YMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYI на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа YMAG равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYI и YMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYI и YMAG

Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и YMAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYIYMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-25.96%

+9.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-14.38%

+6.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-7.32%

+5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-4.54%

+2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

4.21%

-2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYI и YMAG

Текущая волатильность для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) составляет 3.62%, в то время как у YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что SPYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYIYMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

5.03%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

12.27%

-4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.10%

16.41%

-6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

20.94%

-7.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.99%

20.94%

-7.95%

Сравнение комиссий SPYI и YMAG

SPYI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYI и YMAG

Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.80%, что меньше доходности YMAG в 52.85%

ПозицияTTM2025202420232022
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.80%11.70%12.04%12.01%4.10%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		52.85%52.27%35.22%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPYI and YMAG have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YMAG has higher volatility (5.03%) compared to SPYI (3.62%). In terms of maximum drawdown, SPYI dropped -16.47% vs YMAG's -25.96%.

On 1-year performance, SPYI leads with 20.84% vs 20.61% for YMAG. On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPYI has performed better with a 20.84% return vs 20.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.

YMAG has the higher dividend yield at 52.85%, compared with 11.80% for SPYI.

They also come from different issuers: Neos and YieldMax. Their fees differ too: 0.68% for SPYI and 1.28% for YMAG.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYI и YMAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор