PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYI с XSMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYI с XSMO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) and XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while XSMO is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index. SPYI is actively managed, while XSMO is passively managed. Over the past 3 years, SPYI returned 15.90%/yr vs 24.86%/yr for XSMO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYI charges 0.68%/yr vs 0.36%/yr for XSMO.

Доходность

Сравнение доходности SPYI и XSMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYI показывает доходность 7.94%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 25.17%.

SPYI

1 день
1.53%
1 месяц
1.73%
С начала года
7.94%
6 месяцев
8.71%
1 год
22.69%
3 года*
15.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

XSMO

1 день
0.30%
1 месяц
6.17%
С начала года
25.17%
6 месяцев
20.89%
1 год
38.28%
3 года*
24.86%
5 лет*
11.91%
10 лет*
15.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYI и XSMO

2026 (YTD)2025202420232022
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		7.94%16.67%19.03%18.09%-3.96%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		25.17%9.80%17.45%21.55%-3.33%

Correlation

The correlation between SPYI and XSMO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.

0.73

The correlation between SPYI and XSMO has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYI и XSMO

Секторы
SPYI
XSMO

Технологии

39.1%
22.1%

Финансовые услуги

11.1%
12.2%

Коммуникационные услуги

10.7%
4.5%

Потребительский циклический сектор

9.9%
8.6%

Здравоохранение

8.3%
14.3%

Промышленность

7.8%
18.7%

Потребительский защитный сектор

4.5%
2.4%

Энергетика

3.1%
2.9%

Коммунальные услуги

2.1%
3.5%

Недвижимость

1.8%
4.9%

Сырьевые материалы

1.7%
6.0%

Технологии

SPYI
39.1%
XSMO
22.1%

Финансовые услуги

SPYI
11.1%
XSMO
12.2%

Коммуникационные услуги

SPYI
10.7%
XSMO
4.5%

Потребительский циклический сектор

SPYI
9.9%
XSMO
8.6%

Здравоохранение

SPYI
8.3%
XSMO
14.3%

Промышленность

SPYI
7.8%
XSMO
18.7%

Потребительский защитный сектор

SPYI
4.5%
XSMO
2.4%

Энергетика

SPYI
3.1%
XSMO
2.9%

Коммунальные услуги

SPYI
2.1%
XSMO
3.5%

Недвижимость

SPYI
1.8%
XSMO
4.9%

Сырьевые материалы

SPYI
1.7%
XSMO
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS S&P 500 High Income ETF

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO
Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с FCPVXXSMO с DWASXSMO с VIOGXSMO с XMMOXSMO с SLYG

Доходность на риск

SPYI vs. XSMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYI c XSMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYIXSMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.99

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.84

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.34

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

4.33

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.87

14.63

+0.24

SPYI vs. XSMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYI на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSMO равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYI и XSMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYI и XSMO

Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и XSMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYIXSMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-58.06%

+41.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-8.89%

+1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

-24.76%

+8.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

0.00%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-11.12%

+9.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.62%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYI и XSMO

Текущая волатильность для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) составляет 3.89%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что SPYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYIXSMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

7.68%

-3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

14.92%

-6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

19.35%

-9.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.01%

22.64%

-9.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.01%

24.15%

-11.14%

Сравнение комиссий SPYI и XSMO

SPYI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии XSMO в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYI и XSMO

Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности XSMO в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.62%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.52%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

SPYI and XSMO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSMO has higher volatility (7.68%) compared to SPYI (3.89%). In terms of maximum drawdown, SPYI dropped -16.47% vs XSMO's -58.06%.

On 3-year performance, XSMO leads with 24.86% vs 15.90% for SPYI. On fees, XSMO is cheaper at 0.36% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XSMO has performed better with a 24.86% return vs 15.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSMO is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

SPYI has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 0.52% for XSMO.

SPYI is categorized as Derivative Income, while XSMO is Momentum. They also come from different issuers: Neos and Invesco. Their fees differ too: 0.68% for SPYI and 0.36% for XSMO.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYI и XSMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор