Сравнение SPYI с XLV
SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) and XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index. SPYI is actively managed, while XLV is passively managed. Over the past 3 years, SPYI returned 15.90%/yr vs 6.73%/yr for XLV. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYI charges 0.68%/yr vs 0.08%/yr for XLV.
Доходность
Сравнение доходности SPYI и XLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYI показывает доходность 7.94%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -0.83%.
SPYI
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 7.94%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 22.69%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLV
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 5.37%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 14.31%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 9.89%
Сравнение доходности по годам SPYI и XLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 7.94% | 16.67% | 19.03% | 18.09% | -3.96% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | -0.83% | 14.50% | 2.47% | 2.07% | 8.35% |
Correlation
The correlation between SPYI and XLV is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г. | 0.50 |
The correlation between SPYI and XLV shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SPYI и XLV
Секторы
SPYI
XLV
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
SPYI
XLV
-
Финансовые услуги
SPYI
XLV
-
Коммуникационные услуги
SPYI
XLV
-
Потребительский циклический сектор
SPYI
XLV
-
Здравоохранение
SPYI
XLV
Промышленность
SPYI
XLV
-
Потребительский защитный сектор
SPYI
XLV
-
Энергетика
SPYI
XLV
-
Коммунальные услуги
SPYI
XLV
-
Недвижимость
SPYI
XLV
-
Сырьевые материалы
SPYI
XLV
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYI vs. XLV — Ранг доходности на риск
SPYI
XLV
Сравнение SPYI c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYI | XLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.17 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 1.37 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.87 | 3.28 | +11.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYI и XLV
Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и XLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYI | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -39.17% | +22.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | -10.47% | +2.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.47% | -17.11% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -4.17% | +3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -7.12% | +5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 4.37% | -2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYI и XLV
Текущая волатильность для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) составляет 3.89%, в то время как у State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что SPYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYI | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 4.96% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 10.58% | -2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 15.05% | -4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.01% | 14.75% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.01% | 16.58% | -3.57% |
Сравнение комиссий SPYI и XLV
SPYI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYI и XLV
Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности XLV в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.62% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.64% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
SPYI and XLV have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLV has higher volatility (4.96%) compared to SPYI (3.89%). In terms of maximum drawdown, SPYI dropped -16.47% vs XLV's -39.17%.
On 3-year performance, SPYI leads with 15.90% vs 6.73% for XLV. On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPYI has performed better with a 15.90% return vs 6.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.
SPYI has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 1.64% for XLV.
SPYI is categorized as Derivative Income, while XLV is Health & Biotech Equities. They also come from different issuers: Neos and State Street. Their fees differ too: 0.68% for SPYI and 0.08% for XLV.
SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPYI и XLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор