PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYI с VDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYI с VDC

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) and VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. SPYI is actively managed, while VDC is passively managed. Over the past 3 years, SPYI returned 15.48%/yr vs 8.45%/yr for VDC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. SPYI charges 0.68%/yr vs 0.09%/yr for VDC.

Доходность

Сравнение доходности SPYI и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYI показывает доходность 5.65%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 8.30%.

SPYI

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.20%
С начала года
5.65%
6 месяцев
6.29%
1 год
19.75%
3 года*
15.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

VDC

1 день
1.03%
1 месяц
-1.18%
С начала года
8.30%
6 месяцев
8.19%
1 год
5.33%
3 года*
8.45%
5 лет*
6.73%
10 лет*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYI и VDC

2026 (YTD)2025202420232022
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		5.65%16.67%19.03%18.09%-3.96%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		8.30%2.17%13.30%2.38%1.32%

Correlation

The correlation between SPYI and VDC is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.

0.38

Over the past year, the correlation between SPYI and VDC has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPYI и VDC

Секторы
SPYI
VDC

Технологии

35.5%

-

Финансовые услуги

11.8%

-

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%
1.8%

Здравоохранение

8.5%
0.0%

Промышленность

8.4%
0.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
97.5%

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.8%
0.3%

Технологии

SPYI
35.5%
VDC

-

Финансовые услуги

SPYI
11.8%
VDC

-

Коммуникационные услуги

SPYI
11.2%
VDC

-

Потребительский циклический сектор

SPYI
10.1%
VDC
1.8%

Здравоохранение

SPYI
8.5%
VDC
0.0%

Промышленность

SPYI
8.4%
VDC
0.3%

Потребительский защитный сектор

SPYI
4.9%
VDC
97.5%

Энергетика

SPYI
3.5%
VDC

-

Коммунальные услуги

SPYI
2.3%
VDC

-

Недвижимость

SPYI
2.0%
VDC

-

Сырьевые материалы

SPYI
1.8%
VDC
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS S&P 500 High Income ETF

Vanguard Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO
Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI

Доходность на риск

SPYI vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYI c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYIVDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
0.43

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
0.71

+2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.08

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

0.58

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.20

1.18

+12.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYI vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYI на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа VDC равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYI и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYIVDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

0.43

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.67

+0.45

Просадки

Сравнение просадок SPYI и VDC

Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и VDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYIVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-34.24%

+17.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-9.28%

+1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

-11.78%

-4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-6.31%

+3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-3.73%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

4.54%

-3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYI и VDC

Текущая волатильность для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) составляет 2.84%, в то время как у Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что SPYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYIVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

4.61%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

9.92%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.87%

12.45%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

13.16%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.97%

14.65%

-1.68%

Сравнение комиссий SPYI и VDC

SPYI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VDC в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYI и VDC

Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%, что больше доходности VDC в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.87%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.12%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

SPYI and VDC have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDC has higher volatility (4.61%) compared to SPYI (2.84%). In terms of maximum drawdown, SPYI dropped -16.47% vs VDC's -34.24%.

On 3-year performance, SPYI leads with 15.48% vs 8.45% for VDC. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPYI has performed better with a 15.48% return vs 8.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

SPYI has the higher dividend yield at 11.87%, compared with 2.12% for VDC.

SPYI is categorized as Derivative Income, while VDC is Consumer Staples Equities. They also come from different issuers: Neos and Vanguard. Their fees differ too: 0.68% for SPYI and 0.09% for VDC.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYI и VDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор