Сравнение SPYI с TCAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).
SPYI и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYI и TCAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYI и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -2.59% | 18.48% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.21% | 1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYI показывает доходность -2.59%, что значительно ниже, чем у TCAL с доходностью -2.21%.
SPYI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYI и TCAL
SPYI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Доходность на риск
SPYI vs. TCAL — Ранг доходности на риск
SPYI
TCAL
Сравнение SPYI c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYI | TCAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | -0.09 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | -0.05 | +1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.99 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | -0.15 | +1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | -0.52 | +8.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYI | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | -0.09 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | -0.06 | +1.07 |
Корреляция
Корреляция между SPYI и TCAL составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYI и TCAL
Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%, что больше доходности TCAL в 11.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.43% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.70% | 8.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPYI и TCAL
Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и TCAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYI | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -7.24% | -9.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -7.24% | -3.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -5.27% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -1.61% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 2.16% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYI и TCAL
NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что SPYI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYI | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 3.39% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 7.60% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 11.67% | +4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 11.66% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.12% | 11.66% | +1.46% |