PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYI с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYI с SOXX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. SPYI is actively managed, while SOXX is passively managed. Over the past 3 years, SPYI returned 15.90%/yr vs 55.91%/yr for SOXX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYI charges 0.68%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности SPYI и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYI показывает доходность 7.94%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 108.91%.

SPYI

1 день
1.53%
1 месяц
1.73%
С начала года
7.94%
6 месяцев
8.71%
1 год
22.69%
3 года*
15.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXX

1 день
5.45%
1 месяц
23.64%
С начала года
108.91%
6 месяцев
111.42%
1 год
186.37%
3 года*
55.91%
5 лет*
35.21%
10 лет*
36.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYI и SOXX

2026 (YTD)2025202420232022
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		7.94%16.67%19.03%18.09%-3.96%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		108.91%40.74%12.92%67.12%-7.18%

Correlation

The correlation between SPYI and SOXX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.

0.75

The correlation between SPYI and SOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYI и SOXX

Секторы
SPYI
SOXX

Технологии

39.1%
100.0%

Финансовые услуги

11.1%

-

Коммуникационные услуги

10.7%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

7.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

SPYI
39.1%
SOXX
100.0%

Финансовые услуги

SPYI
11.1%
SOXX

-

Коммуникационные услуги

SPYI
10.7%
SOXX

-

Потребительский циклический сектор

SPYI
9.9%
SOXX

-

Здравоохранение

SPYI
8.3%
SOXX

-

Промышленность

SPYI
7.8%
SOXX

-

Потребительский защитный сектор

SPYI
4.5%
SOXX

-

Энергетика

SPYI
3.1%
SOXX

-

Коммунальные услуги

SPYI
2.1%
SOXX

-

Недвижимость

SPYI
1.8%
SOXX

-

Сырьевые материалы

SPYI
1.7%
SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS S&P 500 High Income ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

SPYI vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYI c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYISOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
4.99

-2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
4.74

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.68

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

11.90

-8.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.87

43.29

-28.42

SPYI vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYI на текущий момент составляет 2.24, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 4.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYI и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYI и SOXX

Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYISOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-70.21%

+53.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-15.77%

+8.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

-41.36%

+24.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

0.00%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-19.95%

+18.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

4.32%

-2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYI и SOXX

Текущая волатильность для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) составляет 3.89%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 19.99%. Это указывает на то, что SPYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYISOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

19.99%

-16.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

31.81%

-23.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

37.63%

-27.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.01%

36.81%

-23.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.01%

33.82%

-20.81%

Сравнение комиссий SPYI и SOXX

SPYI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYI и SOXX

Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности SOXX в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.31%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.62%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPYI and SOXX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (19.99%) compared to SPYI (3.89%). In terms of maximum drawdown, SPYI dropped -16.47% vs SOXX's -70.21%.

On 3-year performance, SOXX leads with 55.91% vs 15.90% for SPYI. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SOXX has performed better with a 55.91% return vs 15.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

SPYI has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 0.31% for SOXX.

SPYI is categorized as Derivative Income, while SOXX is Semiconductors. They also come from different issuers: Neos and iShares. Their fees differ too: 0.68% for SPYI and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.99 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYI и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор