Сравнение SPYI с QRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI).
SPYI и QRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYI и QRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYI и QRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -2.59% | 16.67% | 19.03% | 18.09% | -2.44% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | -2.50% | 3.76% | 14.72% | 11.73% | -5.33% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPYI показывает доходность -2.59%, а QRMI немного выше – -2.50%.
SPYI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QRMI
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYI и QRMI
SPYI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии QRMI в 0.60%.
Доходность на риск
SPYI vs. QRMI — Ранг доходности на риск
SPYI
QRMI
Сравнение SPYI c QRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYI | QRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.36 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 0.55 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.08 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 0.55 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 1.59 | +6.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYI | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.36 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.09 | +0.92 |
Корреляция
Корреляция между SPYI и QRMI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYI и QRMI
Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%, что меньше доходности QRMI в 12.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.43% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% | 0.00% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 12.66% | 12.28% | 11.80% | 12.44% | 10.65% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок SPYI и QRMI
Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и QRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYI | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -20.95% | +4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -5.04% | -5.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -3.54% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -8.25% | +6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 1.74% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYI и QRMI
NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что SPYI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYI | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 3.02% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 4.93% | +3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 7.77% | +8.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 8.46% | +4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.12% | 8.46% | +4.66% |