PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYI с OVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYI с OVL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) and OVL (Overlay Shares Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while OVL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Liquid Strategies. Both are actively managed. Over the past 3 years, SPYI returned 15.48%/yr vs 22.52%/yr for OVL. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SPYI charges 0.68%/yr vs 0.79%/yr for OVL.

Доходность

Сравнение доходности SPYI и OVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYI показывает доходность 6.31%, что значительно ниже, чем у OVL с доходностью 10.84%.

SPYI

1 день
0.53%
1 месяц
-0.01%
С начала года
6.31%
6 месяцев
6.98%
1 год
19.90%
3 года*
15.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

OVL

1 день
0.57%
1 месяц
-0.59%
С начала года
10.84%
6 месяцев
11.21%
1 год
28.64%
3 года*
22.52%
5 лет*
13.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYI и OVL

2026 (YTD)2025202420232022
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		6.31%16.67%19.03%18.09%-3.96%
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		10.84%17.81%27.91%28.01%-5.65%

Correlation

The correlation between SPYI and OVL is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.

0.95

The correlation between SPYI and OVL has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYI и OVL

Секторы
SPYI
OVL

Технологии

35.5%
35.7%

Финансовые услуги

11.8%
11.6%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.2%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Промышленность

8.4%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

SPYI
35.5%
OVL
35.7%

Финансовые услуги

SPYI
11.8%
OVL
11.6%

Коммуникационные услуги

SPYI
11.2%
OVL
11.3%

Потребительский циклический сектор

SPYI
10.1%
OVL
10.2%

Здравоохранение

SPYI
8.5%
OVL
8.5%

Промышленность

SPYI
8.4%
OVL
8.3%

Потребительский защитный сектор

SPYI
4.9%
OVL
4.9%

Энергетика

SPYI
3.5%
OVL
3.5%

Коммунальные услуги

SPYI
2.3%
OVL
2.4%

Недвижимость

SPYI
2.0%
OVL
1.9%

Сырьевые материалы

SPYI
1.8%
OVL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS S&P 500 High Income ETF

Overlay Shares Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO
Часто сравнивают с OVL:
OVL с VOOOVL с SCHDOVL с SPYOVL с QQQIOVL с JEPQOVL с JEPIOVL с SCHG

Доходность на риск

SPYI vs. OVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
OVL
Ранг доходности на риск OVL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYI c OVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYIOVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.99

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.65

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

3.29

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.05

14.09

-1.04

SPYI vs. OVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYI на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVL равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYI и OVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYI и OVL

Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки OVL в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и OVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYIOVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-35.49%

+19.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-8.73%

+1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

-21.73%

+5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-3.01%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-6.70%

+4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.04%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYI и OVL

Текущая волатильность для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) составляет 3.62%, в то время как у Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что SPYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYIOVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

4.82%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

11.20%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.10%

14.48%

-4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

19.86%

-6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.99%

22.55%

-9.56%

Сравнение комиссий SPYI и OVL

SPYI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии OVL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYI и OVL

Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.80%, что больше доходности OVL в 6.31%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		6.31%2.99%3.10%3.33%3.85%3.63%2.43%0.50%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.80%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, SPYI and OVL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OVL has higher volatility (4.82%) compared to SPYI (3.62%). In terms of maximum drawdown, SPYI dropped -16.47% vs OVL's -35.49%.

On 3-year performance, OVL leads with 22.52% vs 15.48% for SPYI. On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OVL has performed better with a 22.52% return vs 15.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.79% for OVL.

SPYI has the higher dividend yield at 11.80%, compared with 6.31% for OVL.

SPYI is categorized as Derivative Income, while OVL is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Neos and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.68% for SPYI and 0.79% for OVL.

OVL currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYI и OVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор