PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPYI с OVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYI с OVL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) and OVL (Overlay Shares Large Cap Equity ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, SPYI returned 16.26%/yr vs 23.09%/yr for OVL. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. SPYI charges 0.68%/yr vs 0.79%/yr for OVL.

Доходность

Сравнение доходности SPYI и OVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYI показывает доходность 10.29%, что значительно ниже, чем у OVL с доходностью 15.52%.

SPYI

1 день
-0.07%
1 месяц
2.04%
6 месяцев
9.44%
С начала года
10.29%
1 год
20.17%
3 года*
16.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
15.08%

OVL

1 день
-0.28%
1 месяц
2.38%
6 месяцев
14.48%
С начала года
15.52%
1 год
27.58%
3 года*
23.09%
5 лет*
13.46%
10 лет*
—
Всё время*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

OVL

Overlay Shares Large Cap Equity ETF
$9.74M$8.05M$6.64M

SPYI

NEOS S&P 500 High Income ETF
$164.26M$144.49M$150.73M

Сравнение доходности по годам SPYI и OVL

2026 (YTD)2025202420232022
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		10.29%16.67%19.03%18.09%-3.96%
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		15.52%17.81%27.91%28.01%-5.65%

Correlation

The correlation between SPYI and OVL is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.98

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.

0.95

The correlation between SPYI and OVL has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYI и OVL

Секторы
SPYI
OVL

Технологии

38.3%
39.1%

Финансовые услуги

11.7%
10.9%

Коммуникационные услуги

10.0%
10.7%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.9%

Здравоохранение

8.9%
8.3%

Промышленность

8.4%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.5%

Энергетика

3.0%
3.1%

Коммунальные услуги

2.2%
2.1%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

SPYI
38.3%
OVL
39.1%

Финансовые услуги

SPYI
11.7%
OVL
10.9%

Коммуникационные услуги

SPYI
10.0%
OVL
10.7%

Потребительский циклический сектор

SPYI
9.6%
OVL
9.9%

Здравоохранение

SPYI
8.9%
OVL
8.3%

Промышленность

SPYI
8.4%
OVL
7.8%

Потребительский защитный сектор

SPYI
4.6%
OVL
4.5%

Энергетика

SPYI
3.0%
OVL
3.1%

Коммунальные услуги

SPYI
2.2%
OVL
2.1%

Недвижимость

SPYI
1.8%
OVL
1.8%

Сырьевые материалы

SPYI
1.7%
OVL
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS S&P 500 High Income ETF

Overlay Shares Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO
Часто сравнивают с OVL:
OVL с VOOOVL с SPYOVL с SCHDOVL с QQQIOVL с JEPQOVL с JEPIOVL с OVF

Доходность на риск

SPYI vs. OVL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
OVL
Ранг доходности на риск OVL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPYI c OVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYIOVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.84

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.49

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

3.17

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.61

12.34

+0.27

SPYI vs. OVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYI на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVL равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYI и OVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYI и OVL

Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки OVL в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и OVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYIOVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-35.49%

+19.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-8.73%

+1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

-21.73%

+5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.28%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-6.61%

+4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

2.24%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYI и OVL

Текущая волатильность для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) составляет 3.46%, в то время как у Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что SPYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYIOVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

4.85%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

11.66%

-2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

15.10%

-4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

19.94%

-6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.96%

22.44%

-9.48%

Сравнение комиссий SPYI и OVL

SPYI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии OVL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYI и OVL

Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что больше доходности OVL в 7.17%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		7.17%2.99%3.10%3.33%3.85%3.63%2.43%0.50%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.68%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, SPYI and OVL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OVL has higher volatility (4.85%) compared to SPYI (3.46%). In terms of maximum drawdown, SPYI dropped -16.47% vs OVL's -35.49%.

On 3-year performance, OVL leads with 23.09% vs 16.26% for SPYI. On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OVL has performed better with a 23.09% return vs 16.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.79% for OVL.

SPYI has the higher dividend yield at 11.68%, compared with 7.17% for OVL.

They also come from different issuers: Neos and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.68% for SPYI and 0.79% for OVL.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYI и OVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор