Сравнение SPYI с NIHI
SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) and NIHI (NEOS MSCI EAFE High Income ETF) are both Derivative Income funds from Neos. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.68% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPYI и NIHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPYI показывает доходность 5.49%, а NIHI немного выше – 5.62%.
SPYI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- 4.60%
- 1 год
- 18.10%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NIHI
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 5.62%
- 6 месяцев
- 5.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYI и NIHI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 5.49% | 4.51% |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 5.62% | 4.89% |
Correlation
The correlation between SPYI and NIHI is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение распределения секторов SPYI и NIHI
Секторы
SPYI
NIHI
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Технологии
SPYI
NIHI
Финансовые услуги
SPYI
NIHI
Коммуникационные услуги
SPYI
NIHI
Потребительский циклический сектор
SPYI
NIHI
Здравоохранение
SPYI
NIHI
Промышленность
SPYI
NIHI
Потребительский защитный сектор
SPYI
NIHI
Энергетика
SPYI
NIHI
Коммунальные услуги
SPYI
NIHI
Недвижимость
SPYI
NIHI
Сырьевые материалы
SPYI
NIHI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYI vs. NIHI — Ранг доходности на риск
SPYI
NIHI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPYI c NIHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYI | NIHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.69 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYI и NIHI
Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что больше максимальной просадки NIHI в -10.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и NIHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYI | NIHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -10.88% | -5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -1.72% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -2.29% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYI и NIHI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYI | NIHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.32% | 15.23% | -4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.01% | 15.23% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.01% | 15.23% | -2.22% |
Сравнение комиссий SPYI и NIHI
И SPYI, и NIHI имеют комиссию равную 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYI и NIHI
Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.02%, что больше доходности NIHI в 8.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 8.72% | 3.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 13.02% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Часто задаваемые вопросы
SPYI and NIHI have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYI and NIHI have the same expense ratio: 0.68% per year.
SPYI has the higher dividend yield at 13.02%, compared with 8.72% for NIHI.
Подберите оптимальное распределение для SPYI и NIHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор