Сравнение SPYI с NIHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI).
SPYI и NIHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. NIHI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 сент. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYI и NIHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYI и NIHI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -2.59% | 4.51% |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 0.34% | 5.33% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYI показывает доходность -2.59%, что значительно ниже, чем у NIHI с доходностью 0.34%.
SPYI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NIHI
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 4.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYI и NIHI
И SPYI, и NIHI имеют комиссию равную 0.68%.
Доходность на риск
SPYI vs. NIHI — Ранг доходности на риск
SPYI
NIHI
Сравнение SPYI c NIHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYI | NIHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYI | NIHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.70 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между SPYI и NIHI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYI и NIHI
Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%, что больше доходности NIHI в 6.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.43% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 6.40% | 3.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPYI и NIHI
Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что больше максимальной просадки NIHI в -10.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и NIHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYI | NIHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -10.88% | -5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -6.28% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -2.24% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYI и NIHI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYI | NIHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 15.52% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 15.52% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.12% | 15.52% | -2.40% |