PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYI с NIHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYI с NIHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) and NIHI (NEOS MSCI EAFE High Income ETF) are both Derivative Income funds from Neos. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.68% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPYI и NIHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYI показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у NIHI с доходностью 6.43%.

SPYI

1 день
0.33%
1 месяц
3.47%
С начала года
8.08%
6 месяцев
8.61%
1 год
23.19%
3 года*
16.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

NIHI

1 день
0.56%
1 месяц
2.77%
С начала года
6.43%
6 месяцев
8.70%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYI и NIHI

2026 (YTD)2025
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		8.08%4.51%
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		6.43%5.33%

Correlation

The correlation between SPYI and NIHI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г.

0.78

Сравнение распределения секторов SPYI и NIHI

Секторы
SPYI
NIHI

Технологии

35.5%
10.2%

Финансовые услуги

11.8%
22.9%

Коммуникационные услуги

11.2%
4.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.2%

Здравоохранение

8.5%
9.8%

Промышленность

8.4%
20.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.4%

Энергетика

3.5%
4.0%

Коммунальные услуги

2.3%
3.8%

Недвижимость

2.0%
3.1%

Сырьевые материалы

1.8%
6.6%

Технологии

SPYI
35.5%
NIHI
10.2%

Финансовые услуги

SPYI
11.8%
NIHI
22.9%

Коммуникационные услуги

SPYI
11.2%
NIHI
4.5%

Потребительский циклический сектор

SPYI
10.1%
NIHI
8.2%

Здравоохранение

SPYI
8.5%
NIHI
9.8%

Промышленность

SPYI
8.4%
NIHI
20.5%

Потребительский защитный сектор

SPYI
4.9%
NIHI
6.4%

Энергетика

SPYI
3.5%
NIHI
4.0%

Коммунальные услуги

SPYI
2.3%
NIHI
3.8%

Недвижимость

SPYI
2.0%
NIHI
3.1%

Сырьевые материалы

SPYI
1.8%
NIHI
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS S&P 500 High Income ETF

NEOS MSCI EAFE High Income ETF

Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO
Часто сравнивают с NIHI:
NIHI с IDVONIHI с QQQINIHI с EFASNIHI с GIAXNIHI с LVHINIHI с QQQHNIHI с IMTM

Доходность на риск

SPYI vs. NIHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
NIHI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYI c NIHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYINIHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.73

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYI vs. NIHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYINIHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

1.16

+0.06

Просадки

Сравнение просадок SPYI и NIHI

Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что больше максимальной просадки NIHI в -10.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и NIHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYINIHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-10.88%

-5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.59%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-2.37%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPYI и NIHI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYINIHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.42%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.62%

15.08%

-5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

15.08%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.91%

15.08%

-2.17%

Сравнение комиссий SPYI и NIHI

И SPYI, и NIHI имеют комиссию равную 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYI и NIHI

Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%, что больше доходности NIHI в 7.79%

ПозицияTTM2025202420232022
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		7.79%3.44%0.00%0.00%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.60%11.70%12.04%12.01%4.10%

Часто задаваемые вопросы

SPYI and NIHI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYI and NIHI have the same expense ratio: 0.68% per year.

SPYI has the higher dividend yield at 11.60%, compared with 7.79% for NIHI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYI и NIHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор