Сравнение SPYI с MRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).
SPYI и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYI и MRNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYI и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -2.59% | 16.67% | 19.03% | 6.02% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.26% | -35.72% | -59.32% | 19.61% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYI показывает доходность -2.59%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.26%.
SPYI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 55.26%
- 6 месяцев
- 60.43%
- 1 год
- 57.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYI и MRNY
SPYI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Доходность на риск
SPYI vs. MRNY — Ранг доходности на риск
SPYI
MRNY
Сравнение SPYI c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYI | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.11 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.78 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.61 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 3.21 | +4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYI | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.11 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | -0.50 | +1.51 |
Корреляция
Корреляция между SPYI и MRNY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYI и MRNY
Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%, что меньше доходности MRNY в 88.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.43% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88.60% | 145.98% | 178.49% | 1.75% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPYI и MRNY
Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и MRNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYI | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -82.15% | +65.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -31.53% | +20.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -67.31% | +62.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -51.53% | +49.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 15.78% | -13.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYI и MRNY
Текущая волатильность для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) составляет 5.10%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что SPYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYI | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 16.90% | -11.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 39.43% | -31.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 52.05% | -35.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 51.40% | -38.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.12% | 51.40% | -38.28% |