PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYI с IYRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYI с IYRI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) and IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) are both Derivative Income funds from Neos. SPYI is actively managed, while IYRI is passively managed. Over the past year, SPYI returned 23.19% vs 9.37% for IYRI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.68% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPYI и IYRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYI показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у IYRI с доходностью 5.46%.

SPYI

1 день
0.33%
1 месяц
3.47%
С начала года
8.08%
6 месяцев
8.61%
1 год
23.19%
3 года*
16.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

IYRI

1 день
1.32%
1 месяц
0.07%
С начала года
5.46%
6 месяцев
4.87%
1 год
9.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYI и IYRI

2026 (YTD)2025
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		8.08%15.35%
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		5.46%7.95%

Correlation

The correlation between SPYI and IYRI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г.

0.44

Сравнение распределения секторов SPYI и IYRI

Секторы
SPYI
IYRI

Технологии

35.5%

-

Финансовые услуги

11.8%

-

Коммуникационные услуги

11.2%
0.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.4%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

2.0%
98.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.3%

Технологии

SPYI
35.5%
IYRI

-

Финансовые услуги

SPYI
11.8%
IYRI

-

Коммуникационные услуги

SPYI
11.2%
IYRI
0.6%

Потребительский циклический сектор

SPYI
10.1%
IYRI

-

Здравоохранение

SPYI
8.5%
IYRI

-

Промышленность

SPYI
8.4%
IYRI

-

Потребительский защитный сектор

SPYI
4.9%
IYRI

-

Энергетика

SPYI
3.5%
IYRI

-

Коммунальные услуги

SPYI
2.3%
IYRI

-

Недвижимость

SPYI
2.0%
IYRI
98.0%

Сырьевые материалы

SPYI
1.8%
IYRI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS S&P 500 High Income ETF

NEOS Real Estate High Income ETF

Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO
Часто сравнивают с IYRI:
IYRI с VNQIYRI с OIYRI с RLTYIYRI с QQQIIYRI с RNTYIYRI с IAUIIYRI с GPIQ

Доходность на риск

SPYI vs. IYRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IYRI
Ранг доходности на риск IYRI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYRI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYRI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYRI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYRI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYRI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYI c IYRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYIIYRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
0.91

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
1.30

+2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.17

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

1.25

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.73

4.50

+11.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYI vs. IYRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYI на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа IYRI равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYI и IYRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYIIYRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

0.91

+1.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.76

+0.47

Просадки

Сравнение просадок SPYI и IYRI

Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что больше максимальной просадки IYRI в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и IYRI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYIIYRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-12.12%

-4.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-7.53%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.87%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-1.72%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

2.09%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYI и IYRI

Текущая волатильность для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) составляет 1.78%, в то время как у NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что SPYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYIIYRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

3.32%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.42%

7.28%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.62%

10.38%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

13.09%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.91%

13.09%

-0.18%

Сравнение комиссий SPYI и IYRI

И SPYI, и IYRI имеют комиссию равную 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYI и IYRI

Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%, что больше доходности IYRI в 11.12%

ПозицияTTM2025202420232022
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		11.12%11.72%0.00%0.00%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.60%11.70%12.04%12.01%4.10%

Часто задаваемые вопросы

SPYI and IYRI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYRI has higher volatility (3.32%) compared to SPYI (1.78%). In terms of maximum drawdown, SPYI dropped -16.47% vs IYRI's -12.12%.

On 1-year performance, SPYI leads with 23.19% vs 9.37% for IYRI. Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPYI has performed better with a 23.19% return vs 9.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYI and IYRI have the same expense ratio: 0.68% per year.

SPYI has the higher dividend yield at 11.60%, compared with 11.12% for IYRI.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYI и IYRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор