PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYI с HYBI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYI с HYBI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI).

SPYI и HYBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. HYBI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYI и HYBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYI и HYBI

2026 (YTD)20252024
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		-2.44%16.67%2.23%
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		0.39%6.97%-0.48%

Доходность по периодам

С начала года, SPYI показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у HYBI с доходностью 0.39%.

SPYI

1 день
0.15%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
0.76%
1 год
16.34%
3 года*
14.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYBI

1 день
0.08%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS S&P 500 High Income ETF

NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO
Часто сравнивают с HYBI:
HYBI с BNDIHYBI с HIGHHYBI с HNDLHYBI с AGGHHYBI с HYGHHYBI с SCYBHYBI с FSCO

Сравнение комиссий SPYI и HYBI

И SPYI, и HYBI имеют комиссию равную 0.68%.

SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

Доходность на риск

SPYI vs. HYBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
HYBI
Ранг доходности на риск HYBI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYI c HYBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYIHYBIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.31

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.97

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.43

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.96

11.72

-3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYI vs. HYBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYI на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYBI равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYI и HYBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYIHYBIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.31

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.89

+0.12

Корреляция

Корреляция между SPYI и HYBI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYI и HYBI

Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.41%, что больше доходности HYBI в 8.36%

TTM2025202420232022
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		12.41%11.70%12.04%12.01%4.10%
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		8.36%8.48%2.21%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPYI и HYBI

Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что больше максимальной просадки HYBI в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и HYBI.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYIHYBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-4.68%

-11.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-2.35%

-5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-0.88%

-3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-0.66%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

0.64%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYI и HYBI

NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что SPYI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYIHYBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

1.12%

+3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

2.43%

+5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

5.55%

+10.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

5.10%

+8.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.11%

5.10%

+8.01%