Сравнение SPYI с GOOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP).
SPYI и GOOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYI и GOOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYI и GOOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -2.59% | 16.67% | 19.03% | 4.45% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | -7.56% | 52.46% | 27.67% | 6.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYI показывает доходность -2.59%, что значительно выше, чем у GOOP с доходностью -7.56%.
SPYI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOP
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -7.56%
- 6 месяцев
- 15.37%
- 1 год
- 68.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYI и GOOP
SPYI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии GOOP в 0.99%.
Доходность на риск
SPYI vs. GOOP — Ранг доходности на риск
SPYI
GOOP
Сравнение SPYI c GOOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYI | GOOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 2.41 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 3.20 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.42 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 3.03 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 12.30 | -4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYI | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 2.41 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 1.26 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между SPYI и GOOP составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYI и GOOP
Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%, что меньше доходности GOOP в 13.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.43% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 13.52% | 11.79% | 13.73% | 2.06% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPYI и GOOP
Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и GOOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYI | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -27.49% | +11.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -23.32% | +12.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -15.24% | +10.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -6.44% | +4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 5.75% | -3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYI и GOOP
Текущая волатильность для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) составляет 5.10%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что SPYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYI | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 11.35% | -6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 20.01% | -11.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 28.37% | -12.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 24.75% | -11.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.12% | 24.75% | -11.63% |