PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYI с DVN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYI с DVN

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Neos, while DVN (Devon Energy Corporation) is a stock. Over the past 3 years, SPYI returned 15.48%/yr vs -0.45%/yr for DVN. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPYI и DVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Devon Energy Corporation (DVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYI показывает доходность 6.31%, что значительно ниже, чем у DVN с доходностью 24.34%.

SPYI

1 день
0.53%
1 месяц
-0.52%
С начала года
6.31%
6 месяцев
6.98%
1 год
20.84%
3 года*
15.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

DVN

1 день
1.57%
1 месяц
-4.09%
С начала года
24.34%
6 месяцев
22.17%
1 год
31.47%
3 года*
-0.45%
5 лет*
14.12%
10 лет*
6.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYI и DVN

2026 (YTD)2025202420232022
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		6.31%16.67%19.03%18.09%-3.96%
DVN
Devon Energy Corporation		24.34%15.03%-25.21%-23.08%-13.28%

Correlation

The correlation between SPYI and DVN is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.

0.24

The correlation between SPYI and DVN shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS S&P 500 High Income ETF

Devon Energy Corporation

Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO
Часто сравнивают с DVN:
DVN с NOGDVN с FANGDVN с EQTDVN с COPDVN с SLBDVN с XLEDVN с EPD

Доходность на риск

SPYI vs. DVN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DVN
Ранг доходности на риск DVN: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVN: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVN: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVN: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYI c DVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYIDVNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.04

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
1.56

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.19

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

2.31

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.05

5.17

+7.87

SPYI vs. DVN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYI на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа DVN равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYI и DVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYI и DVN

Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и DVN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYIDVNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-94.93%

+78.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-15.36%

+7.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

-49.22%

+32.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-61.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-42.02%

+40.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-35.93%

+34.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

6.86%

-5.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYI и DVN

Текущая волатильность для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) составляет 3.62%, в то время как у Devon Energy Corporation (DVN) волатильность равна 12.66%. Это указывает на то, что SPYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYIDVNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

12.66%

-9.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

26.63%

-18.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.10%

34.17%

-24.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

41.13%

-28.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.99%

49.62%

-36.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYI и DVN

Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.80%, что больше доходности DVN в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVN
Devon Energy Corporation		1.59%2.62%4.43%4.55%8.41%5.24%4.30%1.35%1.33%0.58%0.92%3.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.80%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPYI and DVN have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVN has higher volatility (12.66%) compared to SPYI (3.62%). In terms of maximum drawdown, SPYI dropped -16.47% vs DVN's -94.93%.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYI и DVN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор