PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYI с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYI с DGRO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. SPYI is actively managed, while DGRO is passively managed. Over the past 3 years, SPYI returned 15.48%/yr vs 16.74%/yr for DGRO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYI charges 0.68%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности SPYI и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYI показывает доходность 6.31%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 9.86%.

SPYI

1 день
0.53%
1 месяц
-0.52%
С начала года
6.31%
6 месяцев
6.98%
1 год
20.84%
3 года*
15.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.69%
1 месяц
2.86%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.27%
1 год
23.49%
3 года*
16.74%
5 лет*
10.82%
10 лет*
13.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYI и DGRO

2026 (YTD)2025202420232022
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		6.31%16.67%19.03%18.09%-3.96%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.86%15.69%16.62%10.47%2.13%

Correlation

The correlation between SPYI and DGRO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.

0.78

The correlation between SPYI and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYI и DGRO

Секторы
SPYI
DGRO

Технологии

35.5%
19.4%

Финансовые услуги

11.8%
21.2%

Коммуникационные услуги

11.2%
0.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
5.7%

Здравоохранение

8.5%
16.4%

Промышленность

8.4%
10.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
11.5%

Энергетика

3.5%
5.6%

Коммунальные услуги

2.3%
6.9%

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.8%
2.5%

Технологии

SPYI
35.5%
DGRO
19.4%

Финансовые услуги

SPYI
11.8%
DGRO
21.2%

Коммуникационные услуги

SPYI
11.2%
DGRO
0.1%

Потребительский циклический сектор

SPYI
10.1%
DGRO
5.7%

Здравоохранение

SPYI
8.5%
DGRO
16.4%

Промышленность

SPYI
8.4%
DGRO
10.8%

Потребительский защитный сектор

SPYI
4.9%
DGRO
11.5%

Энергетика

SPYI
3.5%
DGRO
5.6%

Коммунальные услуги

SPYI
2.3%
DGRO
6.9%

Недвижимость

SPYI
2.0%
DGRO

-

Сырьевые материалы

SPYI
1.8%
DGRO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS S&P 500 High Income ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

SPYI vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYI c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYIDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.34

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.40

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

3.46

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.05

13.36

-0.32

SPYI vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYI на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYI и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYI и DGRO

Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYIDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-35.10%

+18.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-6.47%

-1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

-14.03%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

0.00%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-3.44%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.68%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYI и DGRO

NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что SPYI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYIDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

2.64%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

6.96%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.10%

9.59%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

13.83%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.99%

16.62%

-3.63%

Сравнение комиссий SPYI и DGRO

SPYI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYI и DGRO

Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.80%, что больше доходности DGRO в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.80%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPYI and DGRO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYI has higher volatility (3.62%) compared to DGRO (2.64%). In terms of maximum drawdown, SPYI dropped -16.47% vs DGRO's -35.10%.

On 3-year performance, DGRO leads with 16.74% vs 15.48% for SPYI. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DGRO has performed better with a 16.74% return vs 15.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

SPYI has the higher dividend yield at 11.80%, compared with 1.94% for DGRO.

SPYI is categorized as Derivative Income, while DGRO is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Neos and iShares. Their fees differ too: 0.68% for SPYI and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYI и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор