Сравнение SPYI с CRSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH).
SPYI и CRSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYI и CRSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYI и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -2.59% | 16.67% | 13.71% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 18.37% | -13.40% | -51.96% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYI показывает доходность -2.59%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 18.37%.
SPYI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYI и CRSH
SPYI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии CRSH в 0.99%.
Доходность на риск
SPYI vs. CRSH — Ранг доходности на риск
SPYI
CRSH
Сравнение SPYI c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYI | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | -0.57 | +1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | -0.59 | +2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.93 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | -0.55 | +2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | -0.75 | +8.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYI | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | -0.57 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | -0.64 | +1.65 |
Корреляция
Корреляция между SPYI и CRSH составляет -0.55. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYI и CRSH
Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%, что меньше доходности CRSH в 100.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.43% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 100.61% | 138.78% | 94.25% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPYI и CRSH
Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и CRSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYI | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -63.68% | +47.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -48.16% | +37.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -53.43% | +48.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -41.91% | +40.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 35.23% | -33.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYI и CRSH
Текущая волатильность для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) составляет 5.10%, в то время как у YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что SPYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYI | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 8.04% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 23.47% | -15.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 42.40% | -26.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 48.37% | -35.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.12% | 48.37% | -35.25% |