Сравнение SPYI с BTCI
SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, SPYI returned 18.10% vs -39.17% for BTCI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SPYI charges 0.68%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности SPYI и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYI показывает доходность 5.49%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -29.23%.
SPYI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- 4.60%
- 1 год
- 18.10%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -4.12%
- 1 месяц
- -20.56%
- С начала года
- -29.23%
- 6 месяцев
- -29.02%
- 1 год
- -39.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYI и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 5.49% | 16.67% | 1.04% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -29.23% | -1.09% | 26.12% |
Correlation
The correlation between SPYI and BTCI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYI vs. BTCI — Ранг доходности на риск
SPYI
BTCI
Сравнение SPYI c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYI | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.84 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.82 | +3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.69 | -1.44 | +13.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYI и BTCI
Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки BTCI в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -47.67% | +31.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | -47.67% | +39.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -47.67% | +45.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -16.13% | +14.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 27.17% | -25.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYI и BTCI
Текущая волатильность для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) составляет 4.26%, в то время как у NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) волатильность равна 13.01%. Это указывает на то, что SPYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 13.01% | -8.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 31.43% | -23.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.32% | 39.93% | -29.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.01% | 40.41% | -27.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.01% | 40.41% | -27.40% |
Сравнение комиссий SPYI и BTCI
SPYI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYI и BTCI
Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.02%, что меньше доходности BTCI в 50.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 50.52% | 36.46% | 6.76% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 13.02% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Часто задаваемые вопросы
SPYI and BTCI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (13.01%) compared to SPYI (4.26%). In terms of maximum drawdown, SPYI dropped -16.47% vs BTCI's -47.67%.
On 1-year performance, SPYI leads with 18.10% vs -39.17% for BTCI. On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPYI has performed better with a 18.10% return vs -39.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 50.52%, compared with 13.02% for SPYI.
SPYI is categorized as Derivative Income, while BTCI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.68% for SPYI and 0.99% for BTCI.
SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPYI и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор