Сравнение SPYI с BTCI
SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, SPYI returned 23.19% vs -34.52% for BTCI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SPYI charges 0.68%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности SPYI и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYI показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -24.80%.
SPYI
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 23.19%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -19.78%
- С начала года
- -24.80%
- 6 месяцев
- -28.14%
- 1 год
- -34.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYI и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 8.08% | 16.67% | 0.98% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.80% | -1.09% | 28.24% |
Correlation
The correlation between SPYI and BTCI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYI vs. BTCI — Ранг доходности на риск
SPYI
BTCI
Сравнение SPYI c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYI | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.86 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | -0.77 | +3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.73 | -1.37 | +17.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | -0.89 | +3.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | -0.07 | +1.29 |
Просадки
Сравнение просадок SPYI и BTCI
Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -44.98% | +28.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | -44.98% | +37.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -44.39% | +44.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -15.25% | +13.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 25.20% | -23.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYI и BTCI
Текущая волатильность для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) составляет 1.78%, в то время как у NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что SPYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 8.15% | -6.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.42% | 30.49% | -23.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.62% | 38.98% | -29.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 40.12% | -27.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.91% | 40.12% | -27.21% |
Сравнение комиссий SPYI и BTCI
SPYI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYI и BTCI
Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%, что меньше доходности BTCI в 44.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 44.34% | 36.46% | 6.76% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.60% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Часто задаваемые вопросы
SPYI and BTCI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (8.15%) compared to SPYI (1.78%). In terms of maximum drawdown, SPYI dropped -16.47% vs BTCI's -44.98%.
On 1-year performance, SPYI leads with 23.19% vs -34.52% for BTCI. On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPYI has performed better with a 23.19% return vs -34.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 44.34%, compared with 11.60% for SPYI.
SPYI is categorized as Derivative Income, while BTCI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.68% for SPYI and 0.99% for BTCI.
SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPYI и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор