Сравнение SPYI с BTCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI).
SPYI и BTCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. BTCI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYI и BTCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYI и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -2.59% | 16.67% | 0.98% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -20.23% | -1.09% | 28.24% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYI показывает доходность -2.59%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -20.23%.
SPYI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- -20.23%
- 6 месяцев
- -37.90%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYI и BTCI
SPYI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BTCI в 0.98%.
Доходность на риск
SPYI vs. BTCI — Ранг доходности на риск
SPYI
BTCI
Сравнение SPYI c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYI | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | -0.39 | +1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | -0.30 | +1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.96 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | -0.30 | +1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | -0.66 | +8.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | -0.39 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.02 | +0.99 |
Корреляция
Корреляция между SPYI и BTCI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYI и BTCI
Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%, что меньше доходности BTCI в 43.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.43% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 43.58% | 36.46% | 6.76% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPYI и BTCI
Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и BTCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -44.98% | +28.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -44.98% | +33.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -41.01% | +36.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -12.85% | +10.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 20.50% | -18.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYI и BTCI
Текущая волатильность для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) составляет 5.10%, в то время как у NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что SPYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 10.21% | -5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 33.66% | -25.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 40.04% | -23.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 41.35% | -28.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.12% | 41.35% | -28.23% |