PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYI с BALI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYI с BALI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI).

SPYI и BALI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. BALI - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYI и BALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYI и BALI

2026 (YTD)202520242023
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		-2.59%16.67%19.03%5.59%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		-0.91%14.51%22.38%9.52%

Доходность по периодам

С начала года, SPYI показывает доходность -2.59%, что значительно ниже, чем у BALI с доходностью -0.91%.

SPYI

1 день
0.56%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
0.63%
1 год
16.76%
3 года*
14.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

BALI

1 день
0.71%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.25%
1 год
17.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS S&P 500 High Income ETF

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO
Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPIBALI с QDPL

Сравнение комиссий SPYI и BALI

SPYI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии BALI в 0.35%.

SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Доходность на риск

SPYI vs. BALI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYI c BALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYIBALIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.13

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.66

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.64

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

8.32

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYI vs. BALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYI на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALI равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYI и BALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYIBALIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.13

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.40

-0.39

Корреляция

Корреляция между SPYI и BALI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYI и BALI

Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%, что больше доходности BALI в 9.08%

TTM2025202420232022
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		12.43%11.70%12.04%12.01%4.10%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		9.08%8.51%7.13%2.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPYI и BALI

Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, примерно равная максимальной просадке BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и BALI.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYIBALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-16.65%

+0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-10.86%

-0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-3.64%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-1.71%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.13%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYI и BALI

NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что SPYI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYIBALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

4.62%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

7.96%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

15.60%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

13.13%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.12%

13.13%

-0.01%