Сравнение SPYI с AMZN
SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Neos, while AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock. Over the past 3 years, SPYI returned 15.48%/yr vs 23.49%/yr for AMZN. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SPYI и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYI показывает доходность 6.31%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью 3.35%.
SPYI
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 6.31%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
Сравнение доходности по годам SPYI и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 6.31% | 16.67% | 19.03% | 18.09% | -3.96% |
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -35.28% |
Correlation
The correlation between SPYI and AMZN is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г. | 0.65 |
The correlation between SPYI and AMZN has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYI vs. AMZN — Ранг доходности на риск
SPYI
AMZN
Сравнение SPYI c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYI | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.09 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 0.55 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.05 | 1.29 | +11.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYI и AMZN
Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYI | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -94.40% | +77.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | -21.74% | +14.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.47% | -30.88% | +14.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -13.25% | +11.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -28.19% | +26.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 9.21% | -7.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYI и AMZN
Текущая волатильность для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) составляет 3.62%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что SPYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYI | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 7.92% | -4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 20.73% | -12.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.10% | 30.13% | -20.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.99% | 35.53% | -22.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.99% | 32.48% | -19.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYI и AMZN
Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.80%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.80% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Часто задаваемые вопросы
SPYI and AMZN have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZN has higher volatility (7.92%) compared to SPYI (3.62%). In terms of maximum drawdown, SPYI dropped -16.47% vs AMZN's -94.40%.
SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPYI и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор