PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYH с QQQH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYH с QQQH

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SPYH (NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF) and QQQH (NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF) are both exchange-traded funds - SPYH is a Equity Hedged fund actively managed by NEOS, while QQQH is a Nasdaq-100 fund managed by Neos. Over the past year, SPYH returned 17.42% vs 16.83% for QQQH. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.68% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPYH и QQQH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYH показывает доходность 4.23%, что значительно ниже, чем у QQQH с доходностью 4.74%.

SPYH

1 день
-1.71%
1 месяц
0.49%
С начала года
4.23%
6 месяцев
4.46%
1 год
17.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQH

1 день
-2.74%
1 месяц
0.42%
С начала года
4.74%
6 месяцев
4.33%
1 год
16.83%
3 года*
19.44%
5 лет*
8.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYH и QQQH

2026 (YTD)2025
SPYH
NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF		4.23%21.09%
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		4.74%22.24%

Correlation

The correlation between SPYH and QQQH is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

0.91

The correlation between SPYH and QQQH has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYH и QQQH

Секторы
SPYH
QQQH

Технологии

35.5%
53.5%

Финансовые услуги

12.0%
0.2%

Коммуникационные услуги

11.4%
16.1%

Потребительский циклический сектор

9.9%
12.1%

Здравоохранение

8.4%
4.1%

Промышленность

7.8%
3.1%

Потребительский защитный сектор

5.1%
7.6%

Энергетика

3.6%
0.6%

Коммунальные услуги

2.5%
1.3%

Недвижимость

2.0%
0.1%

Сырьевые материалы

1.7%
1.2%

Технологии

SPYH
35.5%
QQQH
53.5%

Финансовые услуги

SPYH
12.0%
QQQH
0.2%

Коммуникационные услуги

SPYH
11.4%
QQQH
16.1%

Потребительский циклический сектор

SPYH
9.9%
QQQH
12.1%

Здравоохранение

SPYH
8.4%
QQQH
4.1%

Промышленность

SPYH
7.8%
QQQH
3.1%

Потребительский защитный сектор

SPYH
5.1%
QQQH
7.6%

Энергетика

SPYH
3.6%
QQQH
0.6%

Коммунальные услуги

SPYH
2.5%
QQQH
1.3%

Недвижимость

SPYH
2.0%
QQQH
0.1%

Сырьевые материалы

SPYH
1.7%
QQQH
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

Часто сравнивают с SPYH:
SPYH с SPYISPYH с TRIOSPYH с XYLDSPYH с SNTHSPYH с THEQSPYH с EGGYSPYH с PHDG
Часто сравнивают с QQQH:
QQQH с QQQIQQQH с IWMQQQH с JEPQQQQH с GPIQQQQH с SPYQQQH с GPIXQQQH с IWMI

Доходность на риск

SPYH vs. QQQH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYH
Ранг доходности на риск SPYH: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYH: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYH: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYH: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYH: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYH: 7777
Ранг коэф-та Мартина
QQQH
Ранг доходности на риск QQQH: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQH: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQH: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQH: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQH: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQH: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYH c QQQH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYHQQQHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.68

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.25

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

2.43

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.99

10.49

+3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYH vs. QQQH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYH на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа QQQH равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYH и QQQH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYHQQQHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.68

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

0.75

+1.03

Просадки

Сравнение просадок SPYH и QQQH

Максимальная просадка SPYH за все время составила -6.39%, что меньше максимальной просадки QQQH в -31.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYH и QQQH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYHQQQHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.39%

-31.24%

+24.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-6.96%

+0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-2.95%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-8.27%

+7.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

1.61%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYH и QQQH

Текущая волатильность для NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH) составляет 2.27%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что SPYH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYHQQQHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

3.34%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.05%

7.85%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.00%

10.07%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.43%

13.24%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.43%

13.41%

-0.98%

Сравнение комиссий SPYH и QQQH

И SPYH, и QQQH имеют комиссию равную 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYH и QQQH

Дивидендная доходность SPYH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что меньше доходности QQQH в 9.00%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		9.00%8.86%7.53%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%
SPYH
NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF		7.65%5.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SPYH and QQQH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQH has higher volatility (3.34%) compared to SPYH (2.27%). In terms of maximum drawdown, SPYH dropped -6.39% vs QQQH's -31.24%.

On 1-year performance, SPYH leads with 17.42% vs 16.83% for QQQH. Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. On volatility, SPYH has been the lower-risk option at 2.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPYH has performed better with a 17.42% return vs 16.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYH and QQQH have the same expense ratio: 0.68% per year.

QQQH has the higher dividend yield at 9.00%, compared with 7.65% for SPYH.

SPYH is categorized as Equity Hedged, while QQQH is Nasdaq-100. They also come from different issuers: NEOS and Neos.

SPYH currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYH и QQQH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор