PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYH с PHDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYH с PHDG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPYH (NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF) and PHDG (Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF) are both Equity Hedged funds. SPYH is actively managed, while PHDG is passively managed. Over the past year, SPYH returned 18.78% vs 25.21% for PHDG. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYH charges 0.68%/yr vs 0.39%/yr for PHDG.

Доходность

Сравнение доходности SPYH и PHDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYH показывает доходность 5.74%, что значительно ниже, чем у PHDG с доходностью 13.79%.

SPYH

1 день
-0.39%
1 месяц
3.32%
С начала года
5.74%
6 месяцев
6.16%
1 год
18.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PHDG

1 день
-0.63%
1 месяц
4.88%
С начала года
13.79%
6 месяцев
11.91%
1 год
25.21%
3 года*
10.77%
5 лет*
5.45%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYH и PHDG

2026 (YTD)2025
SPYH
NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF		5.74%21.09%
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		13.79%6.16%

Correlation

The correlation between SPYH and PHDG is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

0.56

The correlation between SPYH and PHDG shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPYH и PHDG

Секторы
SPYH
PHDG

Технологии

35.5%
35.1%

Финансовые услуги

12.0%
11.9%

Коммуникационные услуги

11.4%
11.0%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.7%

Промышленность

7.8%
8.3%

Потребительский защитный сектор

5.1%
5.0%

Энергетика

3.6%
3.6%

Коммунальные услуги

2.5%
2.4%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Технологии

SPYH
35.5%
PHDG
35.1%

Финансовые услуги

SPYH
12.0%
PHDG
11.9%

Коммуникационные услуги

SPYH
11.4%
PHDG
11.0%

Потребительский циклический сектор

SPYH
9.9%
PHDG
10.1%

Здравоохранение

SPYH
8.4%
PHDG
8.7%

Промышленность

SPYH
7.8%
PHDG
8.3%

Потребительский защитный сектор

SPYH
5.1%
PHDG
5.0%

Энергетика

SPYH
3.6%
PHDG
3.6%

Коммунальные услуги

SPYH
2.5%
PHDG
2.4%

Недвижимость

SPYH
2.0%
PHDG
1.9%

Сырьевые материалы

SPYH
1.7%
PHDG
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

Часто сравнивают с SPYH:
SPYH с SPYISPYH с TRIOSPYH с SNTHSPYH с XYLDSPYH с EGGYSPYH с THEQSPYH с MAXJ
Часто сравнивают с PHDG:
PHDG с SPYPHDG с VOOPHDG с JEPIPHDG с DIVOPHDG с CPSMPHDG с DBEFPHDG с QQQ

Доходность на риск

SPYH vs. PHDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYH
Ранг доходности на риск SPYH: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYH: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYH: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYH: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYH: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYH: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PHDG
Ранг доходности на риск PHDG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHDG: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHDG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHDG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHDG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHDG: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYH c PHDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYHPHDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.88

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
4.23

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.53

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

7.19

-4.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.14

26.70

-11.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYH vs. PHDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYH на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHDG равному 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYH и PHDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYHPHDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.88

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

0.53

+1.39

Просадки

Сравнение просадок SPYH и PHDG

Максимальная просадка SPYH за все время составила -6.39%, что меньше максимальной просадки PHDG в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYH и PHDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYHPHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.39%

-17.70%

+11.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-3.52%

-2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.87%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-6.25%

+5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

0.95%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYH и PHDG

Текущая волатильность для NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH) составляет 1.55%, в то время как у Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что SPYH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYHPHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

3.07%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.78%

6.64%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.80%

8.81%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.36%

10.92%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.36%

11.92%

+0.44%

Сравнение комиссий SPYH и PHDG

SPYH берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии PHDG в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYH и PHDG

Дивидендная доходность SPYH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности PHDG в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		1.86%2.10%1.94%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.64%
SPYH
NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF		7.54%5.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPYH and PHDG have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHDG has higher volatility (3.07%) compared to SPYH (1.55%). In terms of maximum drawdown, SPYH dropped -6.39% vs PHDG's -17.70%.

On 1-year performance, PHDG leads with 25.21% vs 18.78% for SPYH. On fees, PHDG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, SPYH has been the lower-risk option at 1.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PHDG has performed better with a 25.21% return vs 18.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHDG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.68% for SPYH.

SPYH has the higher dividend yield at 7.54%, compared with 1.86% for PHDG.

They also come from different issuers: NEOS and Invesco. Their fees differ too: 0.68% for SPYH and 0.39% for PHDG.

PHDG currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYH и PHDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор