- Эмитент
- Neos
- Дата выпуска
- 2 апр. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Derivative Income, Equity Hedged, S&P 500
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $29M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 10K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $576.92K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SPYH
NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH) прибавил 7.8% с начала года. Текущая цена акции SPYH — $57.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH) показал доход в 7.77% с начала года и 15.92% за последние 12 месяцев.
NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.92%
- 6 месяцев
- 6.84%
- С начала года
- 7.77%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SPYH по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 апр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 82% месяцев были с положительной доходностью, а 18% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -3.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении SPYH закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.22% | -0.19% | -3.63% | 5.29% | 3.33% | -0.60% | 0.64% | 1.71% | 7.77% | ||||
| 2025 | 1.73% | 4.31% | 3.57% | 1.80% | 1.87% | 2.47% | 1.77% | 0.46% | 0.52% | 20.01% |
Метрики бенчмарка
NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF has an annualized alpha of 3.26%, beta of 0.68, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 03, 2025.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (63.41%) than losses (19.00%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.26% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.68 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.26%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.94
- Участие в росте
- 63.41%
- Участие в снижении
- 19.00%
Комиссия
Комиссия SPYH составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPYH имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 72% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 2.50 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | 10.58 | +1.23 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.30 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $4.30 | $3.05 |
Дивидендный доход | 7.58% | 5.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.36 | $0.36 | $0.35 | $0.36 | $0.37 | $0.36 | $0.36 | $0.00 | $2.52 | ||||
| 2025 | $0.26 | $0.33 | $0.34 | $0.35 | $0.35 | $0.36 | $0.36 | $0.35 | $0.36 | $3.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF показал максимальную просадку в 7.22%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 11 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-7.22%апр. 2025 г. | 5d | 16d | 21dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-6.02%март 2026 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-3.28%нояб. 2025 г. | 22d | 8d | 1moокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-3.05%июнь 2026 г. | 7d | 1mo | 1mo 7dиюнь 2026 г. - июль 2026 г. | — |
-2.32%июль 2026 г. | 13d | 5d | 18dиюль 2026 г. - авг. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| SPYH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.22% | -56.78% | +49.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.02% | -9.10% | +3.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -10.69% | +9.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 2.14% | -0.79% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SPYH
Добавьте NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SPYH