Сравнение SPYH с SNTH
SPYH (NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF) and SNTH (MRP SynthEquity ETF) are both exchange-traded funds - SPYH is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while SNTH is a Equity Hedged fund actively managed by MRP. Both are actively managed. Over the past year, SPYH returned 15.92% vs 22.90% for SNTH. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. SPYH charges 0.68%/yr vs 0.95%/yr for SNTH.
Доходность
Сравнение доходности SPYH и SNTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYH показывает доходность 7.77%, что значительно ниже, чем у SNTH с доходностью 11.54%.
SPYH
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.92%
- 6 месяцев
- 6.84%
- С начала года
- 7.77%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.18%
SNTH
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.51%
- 6 месяцев
- 11.26%
- С начала года
- 11.54%
- 1 год
- 22.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 26.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.42M | $2.24M | $2.63M | |
| $564.50K | $576.92K | $592.92K |
Сравнение доходности по годам SPYH и SNTH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPYH NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF | 7.77% | 20.01% |
SNTH MRP SynthEquity ETF | 11.54% | 24.30% |
Correlation
The correlation between SPYH and SNTH is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.92 |
The correlation between SPYH and SNTH has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYH vs. SNTH — Ранг доходности на риск
SPYH
SNTH
Сравнение SPYH c SNTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH) и MRP SynthEquity ETF (SNTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYH | SNTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 2.56 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | 8.06 | +3.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYH и SNTH
Максимальная просадка SPYH за все время составила -7.22%, что меньше максимальной просадки SNTH в -9.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYH и SNTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYH | SNTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.22% | -9.79% | +2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.02% | -8.99% | +2.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -2.05% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 2.85% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYH и SNTH
Текущая волатильность для NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH) составляет 2.86%, в то время как у MRP SynthEquity ETF (SNTH) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что SPYH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYH | SNTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 4.23% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.65% | 9.85% | -3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.55% | 13.51% | -4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.16% | 15.72% | -3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.16% | 15.72% | -3.56% |
Сравнение комиссий SPYH и SNTH
SPYH берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии SNTH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYH и SNTH
Дивидендная доходность SPYH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что меньше доходности SNTH в 11.25%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SNTH MRP SynthEquity ETF | 11.25% | 11.55% |
SPYH NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF | 7.58% | 5.54% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, SPYH and SNTH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SNTH has higher volatility (4.23%) compared to SPYH (2.86%). In terms of maximum drawdown, SPYH dropped -7.22% vs SNTH's -9.79%.
On 1-year performance, SNTH leads with 22.90% vs 15.92% for SPYH. On fees, SPYH is cheaper at 0.68% per year. On volatility, SPYH has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SNTH has performed better with a 22.90% return vs 15.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYH is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for SNTH.
SNTH has the higher dividend yield at 11.25%, compared with 7.58% for SPYH.
SPYH is categorized as Derivative Income, while SNTH is Equity Hedged. They also come from different issuers: Neos and MRP. Their fees differ too: 0.68% for SPYH and 0.95% for SNTH.
SPYH currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPYH и SNTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор