PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYH с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYH с SPYI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPYH (NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - SPYH is a Equity Hedged fund actively managed by NEOS, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, SPYH returned 18.78% vs 22.76% for SPYI. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.68% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPYH и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYH показывает доходность 5.74%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 7.72%.

SPYH

1 день
-0.39%
1 месяц
3.32%
С начала года
5.74%
6 месяцев
6.16%
1 год
18.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYI

1 день
-0.50%
1 месяц
3.71%
С начала года
7.72%
6 месяцев
8.37%
1 год
22.76%
3 года*
16.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYH и SPYI

2026 (YTD)2025
SPYH
NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF		5.74%21.09%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		7.72%24.13%

Correlation

The correlation between SPYH and SPYI is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

0.98

The correlation between SPYH and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYH и SPYI

Секторы
SPYH
SPYI

Технологии

35.5%
35.5%

Финансовые услуги

12.0%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.4%
11.2%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.5%

Промышленность

7.8%
8.4%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.9%

Энергетика

3.6%
3.5%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Недвижимость

2.0%
2.0%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Технологии

SPYH
35.5%
SPYI
35.5%

Финансовые услуги

SPYH
12.0%
SPYI
11.8%

Коммуникационные услуги

SPYH
11.4%
SPYI
11.2%

Потребительский циклический сектор

SPYH
9.9%
SPYI
10.1%

Здравоохранение

SPYH
8.4%
SPYI
8.5%

Промышленность

SPYH
7.8%
SPYI
8.4%

Потребительский защитный сектор

SPYH
5.1%
SPYI
4.9%

Энергетика

SPYH
3.6%
SPYI
3.5%

Коммунальные услуги

SPYH
2.5%
SPYI
2.3%

Недвижимость

SPYH
2.0%
SPYI
2.0%

Сырьевые материалы

SPYH
1.7%
SPYI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с SPYH:
SPYH с TRIOSPYH с SNTHSPYH с XYLDSPYH с EGGYSPYH с THEQSPYH с PHDGSPYH с MAXJ
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

SPYH vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYH
Ранг доходности на риск SPYH: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYH: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYH: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYH: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYH: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYH: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYH c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYHSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.38

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.26

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.47

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

2.96

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.14

15.43

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYH vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYH на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYH и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYHSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.38

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

1.21

+0.71

Просадки

Сравнение просадок SPYH и SPYI

Максимальная просадка SPYH за все время составила -6.39%, что меньше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYH и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYHSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.39%

-16.47%

+10.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-7.72%

+1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.50%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-1.80%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

1.48%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYH и SPYI

Текущая волатильность для NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH) составляет 1.55%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что SPYH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYHSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.82%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.78%

7.41%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.80%

9.63%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.36%

12.92%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.36%

12.92%

-0.56%

Сравнение комиссий SPYH и SPYI

И SPYH, и SPYI имеют комиссию равную 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYH и SPYI

Дивидендная доходность SPYH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что меньше доходности SPYI в 11.64%

ПозицияTTM2025202420232022
SPYH
NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF		7.54%5.54%0.00%0.00%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.64%11.70%12.04%12.01%4.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, SPYH and SPYI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPYI has higher volatility (1.82%) compared to SPYH (1.55%). In terms of maximum drawdown, SPYH dropped -6.39% vs SPYI's -16.47%.

On 1-year performance, SPYI leads with 22.76% vs 18.78% for SPYH. Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. On volatility, SPYH has been the lower-risk option at 1.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPYI has performed better with a 22.76% return vs 18.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYH and SPYI have the same expense ratio: 0.68% per year.

SPYI has the higher dividend yield at 11.64%, compared with 7.54% for SPYH.

SPYH is categorized as Equity Hedged, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: NEOS and Neos.

SPYH currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYH и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор