Сравнение SPYH с IAUI
SPYH (NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF) and IAUI (NEOS Gold High Income ETF) are both Derivative Income funds from Neos. Both are actively managed. Over the past year, SPYH returned 15.92% vs 15.13% for IAUI. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SPYH charges 0.68%/yr vs 0.78%/yr for IAUI.
Доходность
Сравнение доходности SPYH и IAUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYH показывает доходность 7.77%, что значительно выше, чем у IAUI с доходностью -3.16%.
SPYH
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.92%
- 6 месяцев
- 6.84%
- С начала года
- 7.77%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.18%
IAUI
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- 1.94%
- 6 месяцев
- -11.81%
- С начала года
- -3.16%
- 1 год
- 15.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.75%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $9.02M | $8.85M | $10.46M | |
| $564.50K | $576.92K | $592.92K |
Сравнение доходности по годам SPYH и IAUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPYH NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF | 7.77% | 12.32% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | -3.16% | 20.00% |
Correlation
The correlation between SPYH and IAUI is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYH vs. IAUI — Ранг доходности на риск
SPYH
IAUI
Сравнение SPYH c IAUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYH | IAUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.14 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 0.68 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | 1.53 | +10.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYH и IAUI
Максимальная просадка SPYH за все время составила -7.22%, что меньше максимальной просадки IAUI в -22.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYH и IAUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYH | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.22% | -22.50% | +15.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.02% | -22.50% | +16.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -17.87% | +17.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -5.83% | +5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 9.91% | -8.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYH и IAUI
Текущая волатильность для NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH) составляет 2.86%, в то время как у NEOS Gold High Income ETF (IAUI) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что SPYH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYH | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 6.03% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.65% | 18.61% | -11.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.55% | 22.28% | -13.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.16% | 21.07% | -8.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.16% | 21.07% | -8.91% |
Сравнение комиссий SPYH и IAUI
SPYH берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии IAUI в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYH и IAUI
Дивидендная доходность SPYH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что меньше доходности IAUI в 13.46%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 13.46% | 6.88% |
SPYH NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF | 7.58% | 5.54% |
Часто задаваемые вопросы
SPYH and IAUI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAUI has higher volatility (6.03%) compared to SPYH (2.86%). In terms of maximum drawdown, SPYH dropped -7.22% vs IAUI's -22.50%.
On 1-year performance, SPYH leads with 15.92% vs 15.13% for IAUI. On fees, SPYH is cheaper at 0.68% per year. On volatility, SPYH has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPYH has performed better with a 15.92% return vs 15.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYH is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.78% for IAUI.
IAUI has the higher dividend yield at 13.46%, compared with 7.58% for SPYH.
Their fees differ too: 0.68% for SPYH and 0.78% for IAUI.
SPYH currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPYH и IAUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор