Сравнение SPYH с HOLA
SPYH (NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF) and HOLA (JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both exchange-traded funds - SPYH is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while HOLA is a Equity Hedged fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, SPYH returned 15.92% vs 17.69% for HOLA. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPYH charges 0.68%/yr vs 0.50%/yr for HOLA.
Доходность
Сравнение доходности SPYH и HOLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYH показывает доходность 7.77%, что значительно ниже, чем у HOLA с доходностью 8.32%.
SPYH
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.92%
- 6 месяцев
- 6.84%
- С начала года
- 7.77%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.18%
HOLA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- 4.84%
- С начала года
- 8.32%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $912.00K | $668.16K | $1.16M | |
| $564.50K | $576.92K | $592.92K |
Сравнение доходности по годам SPYH и HOLA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPYH NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF | 7.77% | 8.45% |
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 8.32% | 7.60% |
Correlation
The correlation between SPYH and HOLA is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.70 |
The correlation between SPYH and HOLA has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SPYH и HOLA
Секторы
SPYH
HOLA
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Технологии
SPYH
HOLA
Финансовые услуги
SPYH
HOLA
Коммуникационные услуги
SPYH
HOLA
Потребительский циклический сектор
SPYH
HOLA
Здравоохранение
SPYH
HOLA
Промышленность
SPYH
HOLA
Потребительский защитный сектор
SPYH
HOLA
Энергетика
SPYH
HOLA
Коммунальные услуги
SPYH
HOLA
Недвижимость
SPYH
HOLA
Сырьевые материалы
SPYH
HOLA
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYH vs. HOLA — Ранг доходности на риск
SPYH
HOLA
Сравнение SPYH c HOLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH) и JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYH | HOLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 2.54 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | 8.61 | +3.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYH и HOLA
Максимальная просадка SPYH за все время составила -7.22%, примерно равная максимальной просадке HOLA в -6.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYH и HOLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYH | HOLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.22% | -6.99% | -0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.02% | -6.99% | +0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -1.38% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 2.06% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYH и HOLA
Текущая волатильность для NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH) составляет 2.86%, в то время как у JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что SPYH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYH | HOLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 3.43% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.65% | 8.40% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.55% | 10.06% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.16% | 10.12% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.16% | 10.12% | +2.04% |
Сравнение комиссий SPYH и HOLA
SPYH берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии HOLA в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYH и HOLA
Дивидендная доходность SPYH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности HOLA в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 2.79% | 3.02% |
SPYH NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF | 7.58% | 5.54% |
Часто задаваемые вопросы
SPYH and HOLA have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOLA has higher volatility (3.43%) compared to SPYH (2.86%). In terms of maximum drawdown, SPYH dropped -7.22% vs HOLA's -6.99%.
On 1-year performance, HOLA leads with 17.69% vs 15.92% for SPYH. On fees, HOLA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPYH has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HOLA has performed better with a 17.69% return vs 15.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOLA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for SPYH.
SPYH has the higher dividend yield at 7.58%, compared with 2.79% for HOLA.
SPYH is categorized as Derivative Income, while HOLA is Equity Hedged. They also come from different issuers: Neos and JPMorgan. Their fees differ too: 0.68% for SPYH and 0.50% for HOLA.
SPYH currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPYH и HOLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор