Сравнение SPYH с HOLA
SPYH (NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF) and HOLA (JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYH charges 0.68%/yr vs 0.50%/yr for HOLA.
Доходность
Сравнение доходности SPYH и HOLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYH показывает доходность 6.04%, что значительно выше, чем у HOLA с доходностью 4.32%.
SPYH
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- 6.04%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 19.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOLA
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYH и HOLA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPYH NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF | 6.04% | 8.38% |
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 4.32% | 7.55% |
Correlation
The correlation between SPYH and HOLA is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение распределения секторов SPYH и HOLA
Секторы
SPYH
HOLA
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Технологии
SPYH
HOLA
Финансовые услуги
SPYH
HOLA
Коммуникационные услуги
SPYH
HOLA
Потребительский циклический сектор
SPYH
HOLA
Здравоохранение
SPYH
HOLA
Промышленность
SPYH
HOLA
Потребительский защитный сектор
SPYH
HOLA
Энергетика
SPYH
HOLA
Коммунальные услуги
SPYH
HOLA
Недвижимость
SPYH
HOLA
Сырьевые материалы
SPYH
HOLA
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYH vs. HOLA — Ранг доходности на риск
SPYH
HOLA
Сравнение SPYH c HOLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH) и JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYH | HOLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYH | HOLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.95 | 1.45 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок SPYH и HOLA
Максимальная просадка SPYH за все время составила -6.39%, что меньше максимальной просадки HOLA в -6.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYH и HOLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYH | HOLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.39% | -6.99% | +0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -1.52% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -1.45% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYH и HOLA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYH | HOLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.80% | 9.49% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.34% | 9.49% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.34% | 9.49% | +2.85% |
Сравнение комиссий SPYH и HOLA
SPYH берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии HOLA в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYH и HOLA
Дивидендная доходность SPYH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, что больше доходности HOLA в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 2.90% | 3.02% |
SPYH NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF | 7.52% | 5.54% |
Часто задаваемые вопросы
SPYH and HOLA have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOLA is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOLA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for SPYH.
SPYH has the higher dividend yield at 7.52%, compared with 2.90% for HOLA.
They also come from different issuers: NEOS and JPMorgan. Their fees differ too: 0.68% for SPYH and 0.50% for HOLA.
Подберите оптимальное распределение для SPYH и HOLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор